About: Optimal statistical decisions about some alternative financial models     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates.
  • Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates. (en)
  • Chyby Neyman-Pearsonových testů a rizika bayesovských rozhodnutí jsou odhadnuty pomocí snáze vyčíslitelných informačních divergencí v situaci, kdy hypotézou je geometrický Brownův pohyb a alternativu tvoří difuzní proces s rychlostí růstu závislou na ceně. Dokázuje se řada matematických teorémů popisujích vlastnosti získaných odhadů. Konkrétní data typu DAX indexu jsou použita k osvětlení praktického významu a ověření přesnosti odhadů. (cs)
Title
  • Optimal statistical decisions about some alternative financial models
  • Optimal statistical decisions about some alternative financial models (en)
  • Optimální statistické rozhodování o některých alternatívních finančních modelech (cs)
skos:prefLabel
  • Optimal statistical decisions about some alternative financial models
  • Optimal statistical decisions about some alternative financial models (en)
  • Optimální statistické rozhodování o některých alternatívních finančních modelech (cs)
skos:notation
  • RIV/67985556:_____/07:00079841!RIV07-AV0-67985556
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • 441;471
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(1M0572), P(GA201/02/1391), P(IAA1075403), Z(AV0Z10750506)
http://linked.open...iv/cisloPeriodika
  • 2
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 439757
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/67985556:_____/07:00079841
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Black-Scholes-Merton models; Relative entropies; Power divergences; Hellinger intergrals; Total variation distance; Bayesian decisions; Neyman-Pearson testing (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...odStatuVydavatele
  • CH - Švýcarská konfederace
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [3527A7F94B8F]
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Journal of Econometrics
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...v/svazekPeriodika
  • 137
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Vajda, Igor
  • Stummer, W.
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
issn
  • 0304-4076
number of pages
is http://linked.open...avai/riv/vysledek of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 112 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software