About: Modelování vývoje výnosů zahraničního aktiva pro českého investora     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • This paper is focused on the modelling of returns which are dependent on the two risk factors, to be specific there are returns of the index Nikkei 225 denominated in the Czech currency modelled in the paper. Marginal distributions are modelled by normal inverse Gaussian model; the dependency between both risk factors is modelled by elliptic copula functions ? the Gaussian and the student copula function. In the paper, the comparison of a suitability of these two copula functions is made. The criteria of comparison are basic descriptive characteristics and Value at Risk at the commonly used probability levels. From the results it is apparent that in this particular case the Gaussian copula function is more suitable for dependency modelling. (en)
  • Příspěvek je zaměřen na modelování výnosů závisejících na vývoji dvou rizikových faktorů, konkrétně je v příspěvku modelováno pravděpodobnostní rozdělení výnosů indexu Nikkei 225 v české měně pro jeden den. Pro modelování marginálních rozdělení pravděpodobnosti je použit normální inversní Gaussův model, závislost mezi oběma rizikovými faktory je modelována eliptickými kopula funkcemi ? Gaussovou a studentovou kopula funkcí. V příspěvku je porovnávána vhodnost použití těchto dvou kopula funkcí, přičemž srovnávacím kritériem jsou základní charakteristiky pravděpodobnostního rozdělení a hodnoty Value at Risk na v praxi nejpoužívanějších hladinách spolehlivosti. Z výsledků vyplývá, že v tomto konkrétním případě je pro modelování závislostí vhodnější zvolit Gaussovu kopula funkci.
  • Příspěvek je zaměřen na modelování výnosů závisejících na vývoji dvou rizikových faktorů, konkrétně je v příspěvku modelováno pravděpodobnostní rozdělení výnosů indexu Nikkei 225 v české měně pro jeden den. Pro modelování marginálních rozdělení pravděpodobnosti je použit normální inversní Gaussův model, závislost mezi oběma rizikovými faktory je modelována eliptickými kopula funkcemi ? Gaussovou a studentovou kopula funkcí. V příspěvku je porovnávána vhodnost použití těchto dvou kopula funkcí, přičemž srovnávacím kritériem jsou základní charakteristiky pravděpodobnostního rozdělení a hodnoty Value at Risk na v praxi nejpoužívanějších hladinách spolehlivosti. Z výsledků vyplývá, že v tomto konkrétním případě je pro modelování závislostí vhodnější zvolit Gaussovu kopula funkci. (cs)
Title
  • Modelování vývoje výnosů zahraničního aktiva pro českého investora
  • Modelling of foreign asset returns for a Czech investor (en)
  • Modelování vývoje výnosů zahraničního aktiva pro českého investora (cs)
skos:prefLabel
  • Modelování vývoje výnosů zahraničního aktiva pro českého investora
  • Modelling of foreign asset returns for a Czech investor (en)
  • Modelování vývoje výnosů zahraničního aktiva pro českého investora (cs)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/10:10224871!RIV13-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/08/1237), S
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 272096
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/10:10224871
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Copula function, normal inverse Gaussian model, returns modelling, Value at Risk. (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [7035F953F85B]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Řízení a modelování finančních rizik : sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference : 8.-9. září 2010, Ostrava, Česká republika
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Kresta, Aleš
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open...ain/vavai/riv/wos
  • 000306816200023
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn
  • 978-80-248-2306-5
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
is http://linked.open...avai/riv/vysledek of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 85 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software