| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:seeAlso
| |
| Description
| - In the context of increasing volatility and linkage of particular financial market segments the need for a model, that should allow us to model the evolution of primary financial quantities efficiently and, at the same time, would be relatively simple tounderstand, has grown substantially during last years. As a very interesting alternative to standard models, models of a broad group of so called Lévy family, which allow us to model also higher moments of probability distribution (skewness and kurtosis)usually through jumps of infinite intensity, can be regarded. However, a big drawback of such models is their complexity, complicated calibration and poor examination of feasible modelling and pricing techniques.The project targets on modelling of the evolution of financial asset prices and their portfolios respecting also the higher moments (skewness and kurtosis) of both the true and risk-neutral probability distribution of asset returns (equities, bonds, currencies, interest rate, commodities, (en)
- V souvislosti s rostoucí volatilitou a vzájemnou provázaností dílčích segmentů finančních trhů roste potřeba existence modelu, který by umožnil efektivní a jednoznačné modelování vývoje primárních finančních veličin a zároveň by jeho vyjádření bylo dostatečně srozumitelné. Jako zajímavé alternativy vůči standardním modelům se ukázaly zejména modely z obecné skupiny Lévyho procesů, které umožňují modelovat i vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení výnosů (šikmost a špičatost), zpravidla prostřednictvím nekonečné intenzity skoků a případně se tak zcela obejít bez difúzní složky. Nevýhodou těchto moderních modelů je jejich složitost a nedostatečné prozkoumání efektivních postupů souvisejícího modelování a oceňování. Podstatou projektu je modelování vývoje finančních aktiv samostatně i v rámci portfolií při zohlednění šikmosti a špičatosti pravděpodobnostního rozdělení vykazovaného výnosy finančních aktiv (akcie, dluhopisy, měny, úrokové sazby, komodity, deriváty) jak v reálném prostředí,
|
| Title
| - Application of complex Lévy processes in modeling of financial assets prices (en)
- Aplikace komplexních Lévyho procesů při modelování vývoje cen finančních aktiv
|
| skos:notation
| |
| http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
| http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
| http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
| http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
| http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
| http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
| http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
| http://linked.open...hodnoceniProjektu
| |
| http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
| http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - financial asset; financial derivative; financial modeling; Lévy model family; skewness and kurtosis (en)
|
| http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
| http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
| http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
| http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
| http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
| http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
| http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
| http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
| http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
| http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
| http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
| http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
| http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
| http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
| http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
| http://linked.open...jektu+dodavatelem
| - Podstatou projektu bylo modelování vývoje finančních aktiv jak samostatně (mezní rozdělení pravděpodobnosti), tak v portfoliích (sdružené rozdělení/závislosti) při zohlednění „nenormálnosti“ výnosů, tj. šikmosti a špičatosti. Za tímto účelem byly aplikovány Lévyho modely, a to zejména na bázi subordinátoru, tj. s využitím „vnitřního času“, jako prostředek modelování mezních rozdělení pravděpodo (cs)
- The aim of the project was to model the evolution of financial asset prices or their returns both separately (marginal distributions) and mutually (joint distribution) including the non-Gausianity of returns, ie. skewness and kurtosis. For this purpose, Lévy models primarily in their subordinating form has been applied to obtain marginal probability distribution. In order to get the joint distrib (en)
|
| http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
| http://linked.open.../cep/klicoveSlovo
| - financial asset
- Lévy model family
- financial derivative
- financial modeling
|
| is http://linked.open...vavai/riv/projekt
of | |
| is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)