The analysis of correlation between multivariate signals with the help of random matrix theory is planed. In particular we intend to analyze the correlation between various channels of the EEG signal and the correlation between the stock prices fluctuations on the Czech financial market. The method is based on the spectral analysis of the related correlation matrix that enables to identify rigorously the presence of independent and cooperating structures in the signal. (en)
Cílem projektu je korelační analýza mnohahodnotových signálů složitých nelineárních soustav za pomocí teorie náhodných matic. Konkrétně máme v úmyslu studovat korelace mezi jednotlivými kanály EEG, jakož i korelace cenových fluktuací jednotlivých akcií obchodovaných na českém kapitálovém trhu. Metoda je založena na spektrální analýze příslušné korelační matice signálu a umožňuje identifikovat přítomnost autonomních struktur, které se v signálu projevují. V případě EEG je možno z analýzy dat a existencekorelací usuzovat na přítomnost autonomních oblastí mozkové kůry, které signál produkují. U burzovních dat umožňuje tato metoda definovat různé oborové indexy a má užitečné aplikace pro management rizika.
We have analyzed multivariate time series stemming from diagnostics medical measurements. In particular we focused on the human EEG signal and on signals that originate from force plate measurements. Correlations that exist between various measured chann (en)
Během projektu jsme analyzovali multidimenzionální časové řady, které jsou výsledkem měření při lékařské diagnostice. Soustředili jsme se zejména na EEG signál a na signály ze silových plošin. Korelační vztahy mezi jednotlivými kanály signálu jsme analyz (cs)