About: Efficiency and risk control in decision making

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Efficiency and risk control in decision making Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP402/12/0558
Description	The project deals with portfolio (in)efficiency with respect to stochastic dominance criteria and mean-risk models. New measures of second-order stochastic dominance (SSD) portfolio efficiency (inefficiency) and first-order stochastic dominance (FSD) portfolio admissibility (inadmissibility) will be defined. These measures will be based on distance from efficient frontier and/or they will be consistent with expected utility theory. Evaluating algorithms for these measures will be derived. Theoretical properties of these measures will be analysed. New, computationally less demanding, FSD and/or SSD portfolio eficiency tests will be introduced. As the main goal of project, new optimization problem with SSD efficiency constraints will be suggested and its stability with respect to changes of scenarios will be explored. These new problems allow for stochastic dominance and mean-risk criteria synthesis and can be seen as a generalization of both approaches. All theoretical results will be applied to data from finantial markets. (en) Projekt se zabývá eficiencí portfolia vzhledem ke stochastické dominanci a mean-risk modelům. Budou navrženy nové míry (ne)eficience vzhledem ke stochastické dominanci prvého a druhého řádu. Tyto míry budou založeny na vzdálenosti od hranice eficientních portfolií a/nebo budou konzistentní s teorií očekávaného užitku. Budou odvozeny algoritmy pro výpočet těchto měr a budou analyzovány jejich teoretické vlastnosti. Nové, výpočetně rychlejší, FSD a/nebo SSD testy eficience portfolia budou odvozeny. Hlavním cílem tohoto projektu je formulace nových optimalizačních úloh na množině eficientních portfolií a analýza stability vzhledem ke změně scénářů těchto úloh. Nové úlohy umožňují spojení stochastické dominance a mean-risk kritérií. Tato syntéza zobecňuje oba uvedené přístupy. Teoretické výsledky budou aplikovány na data z finančních trhů.
Title	Efficiency and risk control in decision making (en) Eficience a řízení rizika při rozhodování
skos:notation	GAP402/12/0558
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GAP402%2F12%2F0558/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GAP402%2F12%2F0558/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2015-05-22 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	100902130
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
http://linked.open...hodnoceniProjektu	U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	Efficiency risk control stochastic dominance (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Matematicko-fyzikální fakulta
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	11 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	11 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2014-04-18 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/P402-12-0558
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2014
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2015
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02012GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2014-12-31 (xsd:date)
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2012-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Developing the notion of second (or even nth)-order stochastic dominance in portfolio theory is a justified research direction. so, the project contribution is without dispute. Information on research results is adequate. The number of peer-reviewed publications is above the upper bound given in the proposal. A poor estimate of travel expenses is acceptable in view of th number of written papers. (en) Rozvíjení pojmu second-order (nebo i Nth-order) stochastic dominance v teorii portfolia je odůvodněným směrem výzkumu, projekt má nesporný odborný přínos. Údaje o výsledcích poskytnuté řešitelem jsou adekvátní. Publikace v referovaných časopisech jsou co do počtu nad horní hranicí uvedenou v návrhu. Špatný odhad (podstřelení) cestovního rozpočtu lze akceptovat vzhledem k počtu sepsaných publikací. (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Minimal Risk Portfolios under SSD efficiency constraints Efficiency Analysis of Several EU Stock Markets: Mean-Risk Efficient Portfolios Aggregate investor preferences and beliefs: A comment Sample approximation technique for mixed-integer stochastic programming problems with expected value constraints Diversification-consistent DEA-risk tests - solution techniques and an empirical comparison DEA-Risk Efficiency and Stochastic Dominance Efficiency of Stock Indices On relations between DEA-risk models and stochastic dominance efficiency tests Optimal mean - variance portfolios under NSD efficiency constraints Robustness and bootstrap approaches to SSD portfolio efficiency testing Weak consistency of estimators in linear regression model Portfolio efficiency with respect to higher order stochastic dominance
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F12%2F0558/2015/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F12%2F0558/2012/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F12%2F0558/2013/orjk%3A11320 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP402%2F12%2F0558/2014/orjk%3A11320

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 110 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software