This HTML5 document contains 42 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n18http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n14http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n10http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n4http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F67985840%3A_____%2F05%3A00026134%21RIV06-AV0-67985840/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n12http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n11http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F67985840%3A_____%2F05%3A00026134%21RIV06-AV0-67985840
rdf:type
skos:Concept n17:Vysledek
dcterms:description
The paper deals with three issues. First we show a sufficient condition for a cylindrical local martingale to be a stochastic integral with respect to a cylindrical Wiener process. Secondly, we state an infinite dimensional version of the martingale problem of Stroock and Varadhan, and finally we apply the results to show that a weak existence plus uniqueness in law for deterministic initial conditions for an abstract stochastic evolution equation in a Banach space implies the strong Markov property. Článej se týká tří problémů. Nejprve dokážeme postačující podmínku pro to, aby cylindrický lokální martingal mohl být vyjádřen jako stochastický integrál vůči cylindrickému Wienerovu procesu. Poté dokážeme nekonečně dimensionální verzi martingalového problému Stroocka a Varadhana a ve třetí části aplikaci těchto výsledků dokážeme, že má-li stochastická evoluční rovnice v Banachově prostoru slabě jednoznačné slabé řešení pro každou deterministickou počáteční podmínku, pak řešení má silnou markovskou vlastnost. The paper deals with three issues. First we show a sufficient condition for a cylindrical local martingale to be a stochastic integral with respect to a cylindrical Wiener process. Secondly, we state an infinite dimensional version of the martingale problem of Stroock and Varadhan, and finally we apply the results to show that a weak existence plus uniqueness in law for deterministic initial conditions for an abstract stochastic evolution equation in a Banach space implies the strong Markov property.
dcterms:title
Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces Brownovské reprezentace cylindrických lokálních martingalů, martingalový problém a silná markovská vlastnost slabých řešení stochastických parciálních diferenciálních rovnic v Banachových prostorech Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces
skos:prefLabel
Brownovské reprezentace cylindrických lokálních martingalů, martingalový problém a silná markovská vlastnost slabých řešení stochastických parciálních diferenciálních rovnic v Banachových prostorech Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces
skos:notation
RIV/67985840:_____/05:00026134!RIV06-AV0-67985840
n3:strany
1003;1039
n3:aktivita
n13:P n13:Z
n3:aktivity
P(GA201/01/1197), Z(AV0Z10190503)
n3:cisloPeriodika
4
n3:dodaniDat
n11:2006
n3:domaciTvurceVysledku
n18:5204607
n3:druhVysledku
n15:J
n3:duvernostUdaju
n16:S
n3:entitaPredkladatele
n4:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
514216
n3:idVysledku
RIV/67985840:_____/05:00026134
n3:jazykVysledku
n9:eng
n3:klicovaSlova
Brownian representations; martingale problem; strong Markov property
n3:klicoveSlovo
n5:Brownian%20representations n5:martingale%20problem n5:strong%20Markov%20property
n3:kodStatuVydavatele
CZ - Česká republika
n3:kontrolniKodProRIV
[4643E65390F0]
n3:nazevZdroje
Czechoslovak Mathematical Journal
n3:obor
n12:BA
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:projekt
n14:GA201%2F01%2F1197
n3:rokUplatneniVysledku
n11:2005
n3:svazekPeriodika
55
n3:tvurceVysledku
Ondreját, Martin
n3:zamer
n10:AV0Z10190503
s:issn
0011-4642
s:numberOfPages
37