This HTML5 document contains 47 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n14http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n9http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n21https://schema.org/
n18http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n10http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00093133%21RIV08-AV0-67985556/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n12http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n13http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00093133%21RIV08-AV0-67985556
rdf:type
n8:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
The article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. We try to plan optimal decision at a given time to trade in the market. We use dynamic programming with loss function equal to the negative profit, where we estimate the PDFs of parameters using Bayesian learning. Parametrized models are chosen from exponential family and trading costs (slippage and commission) are taken into account. We support the theoretical results by a series of experiments. The article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. We try to plan optimal decision at a given time to trade in the market. We use dynamic programming with loss function equal to the negative profit, where we estimate the PDFs of parameters using Bayesian learning. Parametrized models are chosen from exponential family and trading costs (slippage and commission) are taken into account. We support the theoretical results by a series of experiments. Článek popisuje formální přístup k optimalizaci rozhodování na komoditních trzích. Cílem je nalézt optimální pravidlo pro nákup/prodej při znalosti minulých cen. Rozhodování se provádí za pomoci dynamického programování, kde ztrátová funkce je zisk v trhu se záporným znaménkem. Pro modelování používáme modely s hustotou pravděpodobnosti z exponenciální rodiny, hustoty pravděpodobnosti parametrů získáváme metodou bayesovského učení. Započteny jsou transakční náklady(slippage a commission). Teoretický úvod je doplněn sérií pokusů.
dcterms:title
Adaptive Control Applied to Financial Market Data Adaptivní řízení aplikované na data z finančních trhů Adaptive Control Applied to Financial Market Data
skos:prefLabel
Adaptivní řízení aplikované na data z finančních trhů Adaptive Control Applied to Financial Market Data Adaptive Control Applied to Financial Market Data
skos:notation
RIV/67985556:_____/07:00093133!RIV08-AV0-67985556
n3:strany
1;6
n3:aktivita
n15:Z n15:P
n3:aktivity
P(2C06001), Z(AV0Z10750506)
n3:dodaniDat
n13:2008
n3:domaciTvurceVysledku
n9:3832856 n9:6585256
n3:druhVysledku
n20:D
n3:duvernostUdaju
n12:S
n3:entitaPredkladatele
n10:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
408530
n3:idVysledku
RIV/67985556:_____/07:00093133
n3:jazykVysledku
n19:eng
n3:klicovaSlova
baysian statistics; finance; financial engineering; stochastic control
n3:klicoveSlovo
n5:baysian%20statistics n5:financial%20engineering n5:finance n5:stochastic%20control
n3:kontrolniKodProRIV
[663AC7EDFCB4]
n3:mistoKonaniAkce
Praha
n3:mistoVydani
Praha
n3:nazevZdroje
Proceedings of the 16th Annual Conference of Doctoral Students - WDS 2007
n3:obor
n17:BB
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
2
n3:pocetTvurcuVysledku
2
n3:projekt
n16:2C06001
n3:rokUplatneniVysledku
n13:2007
n3:tvurceVysledku
Kárný, Miroslav Šindelář, Jan
n3:typAkce
n11:EUR
n3:zahajeniAkce
2007-06-05+02:00
n3:zamer
n18:AV0Z10750506
s:numberOfPages
6
n14:hasPublisher
Matfyz press
n21:isbn
978-80-7378-023-4