This HTML5 document contains 49 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n18http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
shttp://schema.org/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00079841%21RIV07-AV0-67985556/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n6http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F67985556%3A_____%2F07%3A00079841%21RIV07-AV0-67985556
rdf:type
n10:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates. Errors of the Neyman-Pearson testing and risks of the Bayesian decisions are estimated by means of more easily evaluated information-theoretic divergences when the hypothesis is the geometric Brownian motion and the alternative is a diffusion random process with price-dependent growth rate. A series of mathematical theorems is proved in order to characterize the properties of the obtained estimates. Concrete DAX-index type data are used to illustrate the accuracy and practical value of the estimates. Chyby Neyman-Pearsonových testů a rizika bayesovských rozhodnutí jsou odhadnuty pomocí snáze vyčíslitelných informačních divergencí v situaci, kdy hypotézou je geometrický Brownův pohyb a alternativu tvoří difuzní proces s rychlostí růstu závislou na ceně. Dokázuje se řada matematických teorémů popisujích vlastnosti získaných odhadů. Konkrétní data typu DAX indexu jsou použita k osvětlení praktického významu a ověření přesnosti odhadů.
dcterms:title
Optimal statistical decisions about some alternative financial models Optimální statistické rozhodování o některých alternatívních finančních modelech Optimal statistical decisions about some alternative financial models
skos:prefLabel
Optimal statistical decisions about some alternative financial models Optimální statistické rozhodování o některých alternatívních finančních modelech Optimal statistical decisions about some alternative financial models
skos:notation
RIV/67985556:_____/07:00079841!RIV07-AV0-67985556
n5:strany
441;471
n5:aktivita
n14:P n14:Z
n5:aktivity
P(1M0572), P(GA201/02/1391), P(IAA1075403), Z(AV0Z10750506)
n5:cisloPeriodika
2
n5:dodaniDat
n6:2007
n5:domaciTvurceVysledku
n18:7997698
n5:druhVysledku
n15:J
n5:duvernostUdaju
n17:S
n5:entitaPredkladatele
n16:predkladatel
n5:idSjednocenehoVysledku
439757
n5:idVysledku
RIV/67985556:_____/07:00079841
n5:jazykVysledku
n13:eng
n5:klicovaSlova
Black-Scholes-Merton models; Relative entropies; Power divergences; Hellinger intergrals; Total variation distance; Bayesian decisions; Neyman-Pearson testing
n5:klicoveSlovo
n8:Neyman-Pearson%20testing n8:Hellinger%20intergrals n8:Total%20variation%20distance n8:Relative%20entropies n8:Black-Scholes-Merton%20models n8:Bayesian%20decisions n8:Power%20divergences
n5:kodStatuVydavatele
CH - Švýcarská konfederace
n5:kontrolniKodProRIV
[3527A7F94B8F]
n5:nazevZdroje
Journal of Econometrics
n5:obor
n9:BD
n5:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n5:pocetTvurcuVysledku
2
n5:projekt
n11:1M0572 n11:IAA1075403 n11:GA201%2F02%2F1391
n5:rokUplatneniVysledku
n6:2007
n5:svazekPeriodika
137
n5:tvurceVysledku
Vajda, Igor Stummer, W.
n5:zamer
n12:AV0Z10750506
s:issn
0304-4076
s:numberOfPages
30