This HTML5 document contains 44 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n8http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n15http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n14http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00047531%21RIV07-AV0-67985556/
n13http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
n7https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n21http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F67985556%3A_____%2F06%3A00047531%21RIV07-AV0-67985556
rdf:type
skos:Concept n18:Vysledek
dcterms:description
In this note we focus attention on discrete-time Markov decision processes with risk-sensitive optimality criteria (i.e. the case when the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function). It is shown that this problem can be studied as a classical Markov decision process on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Under some unichain conditions we suggest a value iteration method for finding optimal policies. Práce je věnována diskrétním markovským rozhodovacím procesům se sensitivními kritérii optimality (tj.posloupnost výnosů generovaných markovským procesem je vyhodnocena pomocí exponenciální funkce užitku). Je ukázáno, že tuto úlohu lze řešit jako klasickou úlohu o markovských rozhodovacích procesech za podmínky, že matice pravděpodobnosti přechodů jsou nahrazeny obecnými nezápornými maticemi. Za určitých podmínek ergodicity je navržena metoda postupných aproximací pro nalezení optimálního řízení. In this note we focus attention on discrete-time Markov decision processes with risk-sensitive optimality criteria (i.e. the case when the stream of rewards generated by the Markov processes is evaluated by an exponential utility function). It is shown that this problem can be studied as a classical Markov decision process on condition that the transition probabilities are replaced by general nonnegative matrices. Under some unichain conditions we suggest a value iteration method for finding optimal policies.
dcterms:title
Několik poznámek k sensitivním kritériím optimality v markovských rozhodovacích procesech Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes
skos:prefLabel
Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes Několik poznámek k sensitivním kritériím optimality v markovských rozhodovacích procesech Some Remarks on Risk-Sensitive Optimality Criteria in Markov Decision Processes
skos:notation
RIV/67985556:_____/06:00047531!RIV07-AV0-67985556
n3:strany
165;173
n3:aktivita
n5:Z n5:P
n3:aktivity
P(GA402/04/1294), P(GA402/05/0115), Z(AV0Z10750506)
n3:dodaniDat
n21:2007
n3:domaciTvurceVysledku
n12:6105955
n3:druhVysledku
n17:D
n3:duvernostUdaju
n4:S
n3:entitaPredkladatele
n14:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
500346
n3:idVysledku
RIV/67985556:_____/06:00047531
n3:jazykVysledku
n16:eng
n3:klicovaSlova
discrete-time Markov decision processes,; risk-sensitive optimality
n3:klicoveSlovo
n6:risk-sensitive%20optimality n6:discrete-time%20Markov%20decision%20processes
n3:kontrolniKodProRIV
[7DA2681AC46B]
n3:mistoKonaniAkce
Bratislava
n3:mistoVydani
Bratislava
n3:nazevZdroje
Proceedings of the International Conference of Quantitative Methods in Economics. Multiple Criteria Decision MakingXIII
n3:obor
n11:BB
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:projekt
n15:GA402%2F04%2F1294 n15:GA402%2F05%2F0115
n3:rokUplatneniVysledku
n21:2006
n3:tvurceVysledku
Sladký, Karel
n3:typAkce
n20:EUR
n3:zahajeniAkce
2006-12-06+01:00
n3:zamer
n13:AV0Z10750506
s:numberOfPages
7
n8:hasPublisher
Ekonomická univerzita v Bratislave
n7:isbn
80-8078-129-X