This HTML5 document contains 45 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n15http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n10http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
shttp://schema.org/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106216%21RIV%2F2005%2FGA0%2FA16005%2FN/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n13http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F67985556%3A_____%2F04%3A00106216%21RIV%2F2005%2FGA0%2FA16005%2FN
rdf:type
n9:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
Cílem článku je analýza časových řad a jejich distribučních vlastností na burzách Střední Evropy. Pro analýzu se používá BDS testu k ověření možnosti užít GARCH-t modelu. Bylo ověřeno, že kapitálový trh v České republice a Maďarsku je predikovatelný, zatímco kapitálový trh v Polsku takový není The purpose of this paper is investigate the time-series and distributional properties of Central European stock returns. We employ the BDS test to assess the ability of the estimated GARCH-t model to capture all nonlinearities in stock returns. Our empirical findings reveal that the Czech and Hungarian stock market indices are predictable from the time series of historical prices, whereas that of Poland is not. The purpose of this paper is investigate the time-series and distributional properties of Central European stock returns. We employ the BDS test to assess the ability of the estimated GARCH-t model to capture all nonlinearities in stock returns. Our empirical findings reveal that the Czech and Hungarian stock market indices are predictable from the time series of historical prices, whereas that of Poland is not.
dcterms:title
An application of the GARCH-t model on Central European stock returns An application of the GARCH-t model on Central European stock returns Aplikace GARCH-t modelu na burzách Střední Evropy
skos:prefLabel
Aplikace GARCH-t modelu na burzách Střední Evropy An application of the GARCH-t model on Central European stock returns An application of the GARCH-t model on Central European stock returns
skos:notation
RIV/67985556:_____/04:00106216!RIV/2005/GA0/A16005/N
n5:strany
26;39
n5:aktivita
n6:P n6:Z
n5:aktivity
P(GA402/01/0034), P(GA402/04/1294), Z(AV0Z1075907)
n5:cisloPeriodika
1
n5:dodaniDat
n13:2005
n5:domaciTvurceVysledku
n15:4541529 n15:5632730
n5:druhVysledku
n18:J
n5:duvernostUdaju
n11:S
n5:entitaPredkladatele
n8:predkladatel
n5:idSjednocenehoVysledku
554062
n5:idVysledku
RIV/67985556:_____/04:00106216
n5:jazykVysledku
n17:eng
n5:klicovaSlova
conditional heteroskedasticity;GARCH;leptokurtosis
n5:klicoveSlovo
n14:GARCH n14:conditional%20heteroskedasticity n14:leptokurtosis
n5:kodStatuVydavatele
CZ - Česká republika
n5:kontrolniKodProRIV
[FA1E331DBBAC]
n5:nazevZdroje
Prague Economic Papers
n5:obor
n7:AH
n5:pocetDomacichTvurcuVysledku
2
n5:pocetTvurcuVysledku
2
n5:projekt
n10:GA402%2F01%2F0034 n10:GA402%2F04%2F1294
n5:rokUplatneniVysledku
n13:2004
n5:svazekPeriodika
12
n5:tvurceVysledku
Vošvrda, Miloslav Žikeš, Filip
n5:zamer
n16:AV0Z1075907
s:issn
1210-0455
s:numberOfPages
22