This HTML5 document contains 44 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n20http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n11http://localhost/temp/predkladatel/
n21http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n18http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n9https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n15http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020668%21RIV11-GA0-27510___/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n7http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F09%3A00020668%21RIV11-GA0-27510___
rdf:type
skos:Concept n19:Vysledek
dcterms:description
Určování pravděpodobnosti úpadku finančních subjektů patří ke klíčovým problémů ve světě moderních financí, zejména v době současné ekonomické krize. V tomto článku bude diskutována možnost určení pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na základě jednoho z credit-scoring modelů, konkrétně lineární diskriminační analýzy. Hlavní část příspěvku je věnována nalezení modelu výpočtu pravděpodobnosti úpadku, k čemuž bude použito portfolio 36 amerických komerčních bank. Cílem článku pak je určit na základě tohoto modelu rozdělení pravděpodobnosti úpadku tří českých komerčních bank s čtvrtletní predikcí, přičemž k simulování jednotlivých finančních ukazatelů bude použit Variance Gamma proces a k zachycení závislostí mezi těmito ukazateli Gaussova copula funkce. V příspěvku budou rovněž diskutována omezení modelu a možnosti jejich odstranění. Ze závěrů je patrné, že všechny analyzované české banky jsou relativně finančně zdravé, což může být způsobeno regulací finančního trhu v České republice. Určování pravděpodobnosti úpadku finančních subjektů patří ke klíčovým problémů ve světě moderních financí, zejména v době současné ekonomické krize. V tomto článku bude diskutována možnost určení pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na základě jednoho z credit-scoring modelů, konkrétně lineární diskriminační analýzy. Hlavní část příspěvku je věnována nalezení modelu výpočtu pravděpodobnosti úpadku, k čemuž bude použito portfolio 36 amerických komerčních bank. Cílem článku pak je určit na základě tohoto modelu rozdělení pravděpodobnosti úpadku tří českých komerčních bank s čtvrtletní predikcí, přičemž k simulování jednotlivých finančních ukazatelů bude použit Variance Gamma proces a k zachycení závislostí mezi těmito ukazateli Gaussova copula funkce. V příspěvku budou rovněž diskutována omezení modelu a možnosti jejich odstranění. Ze závěrů je patrné, že všechny analyzované české banky jsou relativně finančně zdravé, což může být způsobeno regulací finančního trhu v České republice. One of the most important tasks in the risk management is the correct determination of probability of default (PD) of particular financial subjects. In this paper a possibility of determination of financial institution?s PD according to the linear discriminant analysis is discussed. The main part of the paper is devoted to the estimation of the score via discriminant function and to the direct determination of the PD associated with the individual companies analyzed. Linear discriminant analysis is applied and verified on sample of 36 financial institutions. After obtaining the fit discriminant function we apply it on the portfolio of three Czech banks to estimate their PD distribution. Variance Gamma (VG) process (one of the Lévy processes) is used to model the financial indicators. Dependence among the particular indicators and among the banks is represented by Gaussian copula. There are also discussed restrictions of introduced model and possibilities of its improvement in the paper.
dcterms:title
PD estimation of financial institutions by means of LDA and Lévy processes Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí
skos:prefLabel
Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí PD estimation of financial institutions by means of LDA and Lévy processes
skos:notation
RIV/61989100:27510/09:00020668!RIV11-GA0-27510___
n3:aktivita
n4:P
n3:aktivity
P(GA402/08/1237)
n3:dodaniDat
n7:2011
n3:domaciTvurceVysledku
n21:7110472
n3:druhVysledku
n8:D
n3:duvernostUdaju
n14:S
n3:entitaPredkladatele
n15:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
323827
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/09:00020668
n3:jazykVysledku
n13:cze
n3:klicovaSlova
LDA, financial indicators, Lévy processes, copula functions.
n3:klicoveSlovo
n6:financial%20indicators n6:L%C3%A9vy%20processes n6:copula%20functions. n6:LDA
n3:kontrolniKodProRIV
[F1C6439EA127]
n3:mistoKonaniAkce
Ostrava, Czech Republic
n3:mistoVydani
Ostrava, 2009
n3:nazevZdroje
Finanční řízení podniků a finančních institucí
n3:obor
n17:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
2
n3:projekt
n18:GA402%2F08%2F1237
n3:rokUplatneniVysledku
n7:2009
n3:tvurceVysledku
Gurný, Martin Gurný, Petr
n3:typAkce
n16:WRD
n3:zahajeniAkce
2009-09-09+02:00
s:numberOfPages
15
n20:hasPublisher
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
n9:isbn
978-80-248-2059-0
n11:organizacniJednotka
27510