This HTML5 document contains 44 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n8http://localhost/temp/predkladatel/
n10http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n15http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018418%21RIV09-MSM-27510___/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n9http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F08%3A00018418%21RIV09-MSM-27510___
rdf:type
n5:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
Článek je zaměřen na implikaci flexibility do finančního rozhodování za rizika. Popisuje aplikaci reálných opcí s možností sekvenčního rozhodování. Hlavním cílem článku je popsat a aplikovat zobecněný přístup a metodologii flexibility modelování a hodnocení založenou na vícenásobném výběru a nesymetrických %22switching%22 nákladech za rizika. Dále je vysvětlen a aplikován stochastický dynamický Bellmanův princip optimality. Optimalizační kritérium je odvozeno z současné očekávané hodnoty. Rovněž je aplikována rizikově neutrální pravděpodobnost a přístup oceňování opcí na bázi replikační strategie. Ilustrační příklad je prezentován pro tři vybrané modely. Je vypočítána opční hodnota flexibility. Je ověřena a potvrzena užitečnost, efektivnost a účelnost aplikace zobecněného flexibilního modelu při hodnocení společnosti a projektu. Na závěr je diskutován a ověřen význam aplikace zobecněné metodologie v tranzitivních tržních ekonomikách. The paper deals with the inclusion of flexibility in financial decision-making under risk. It describes the application of the real options methodology with the possibility of sequential multinomial decision-making. The basic intention is to describe and apply a generalized approach and methodology of the flexibility modeling and valuation based on multiple choices and non-symmetrical switching costs under risk. The stochastic dynamic Bellman optimization principle is explained and applied. The optimization criterion of the present expected value is derived and used. Likewise, an option valuation approach based on replication strategy and risk-neutral probability is applied. An illustrative example of the aplication of the real multinomial flexible non-symmetrical switch options methodology is presented for three chosen models. The options flexible values are computed. The usefulness, effectivness, and suitability of applying the generalized flexibility model in company valuation and project evaluatio The paper deals with the inclusion of flexibility in financial decision-making under risk. It describes the application of the real options methodology with the possibility of sequential multinomial decision-making. The basic intention is to describe and apply a generalized approach and methodology of the flexibility modeling and valuation based on multiple choices and non-symmetrical switching costs under risk. The stochastic dynamic Bellman optimization principle is explained and applied. The optimization criterion of the present expected value is derived and used. Likewise, an option valuation approach based on replication strategy and risk-neutral probability is applied. An illustrative example of the aplication of the real multinomial flexible non-symmetrical switch options methodology is presented for three chosen models. The options flexible values are computed. The usefulness, effectivness, and suitability of applying the generalized flexibility model in company valuation and project evaluatio
dcterms:title
Aplikace metodologie amerických reálných switch opcí - zobecněný přístup Application of the American Real Flexible Switch Options Methodology - A Generalized Approach Application of the American Real Flexible Switch Options Methodology - A Generalized Approach
skos:prefLabel
Aplikace metodologie amerických reálných switch opcí - zobecněný přístup Application of the American Real Flexible Switch Options Methodology - A Generalized Approach Application of the American Real Flexible Switch Options Methodology - A Generalized Approach
skos:notation
RIV/61989100:27510/08:00018418!RIV09-MSM-27510___
n3:aktivita
n18:Z
n3:aktivity
Z(MSM6198910007)
n3:cisloPeriodika
5-6
n3:dodaniDat
n9:2009
n3:domaciTvurceVysledku
n10:2925494
n3:druhVysledku
n7:J
n3:duvernostUdaju
n17:S
n3:entitaPredkladatele
n11:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
356792
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/08:00018418
n3:jazykVysledku
n13:eng
n3:klicovaSlova
financial options; real optinos; Discrete Binomial Model; pricing; stochastic dynamic Bellman Optimization Principle; switch options
n3:klicoveSlovo
n4:pricing n4:stochastic%20dynamic%20Bellman%20Optimization%20Principle n4:financial%20options n4:real%20optinos n4:switch%20options n4:Discrete%20Binomial%20Model
n3:kodStatuVydavatele
CZ - Česká republika
n3:kontrolniKodProRIV
[32A6BD91B46C]
n3:nazevZdroje
Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance
n3:obor
n16:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:rokUplatneniVysledku
n9:2008
n3:svazekPeriodika
58
n3:tvurceVysledku
Zmeškal, Zdeněk
n3:wos
000259075600004
n3:zamer
n15:MSM6198910007
s:issn
0015-1920
s:numberOfPages
15
n8:organizacniJednotka
27510