This HTML5 document contains 55 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n15http://localhost/temp/predkladatel/
n6http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n13http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n9http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n21http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
n14https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n12http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00014900%21RIV08-MSM-27510___/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n18http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F07%3A00014900%21RIV08-MSM-27510___
rdf:type
skos:Concept n21:Vysledek
dcterms:description
This paper is focused on the possibilities of electricity modelling at deregulated European and U.S. electricity market. First, characteristics of electricity price behaviour are described. Next, models frequently used for financial variables modelling are described. In the practical part, electricity day-ahead models are proposed and statistically verified (prices and residuals). Results are compared and general conclusions are made. This paper is focused on the possibilities of electricity modelling at deregulated European and U.S. electricity market. First, characteristics of electricity price behaviour are described. Next, models frequently used for financial variables modelling are described. In the practical part, electricity day-ahead models are proposed and statistically verified (prices and residuals). Results are compared and general conclusions are made. Příspěvek je zaměřen na možnosti modelování cen elektřiny v Evropě a USA. Článek je strukturován do následujících kapitol: nejprve jsou popsány základní charakteristiky chování cen elektřiny. Následně jsou popsány nejčastěji používané modely pro modelování náhodného vývoje finančních veličin. Praktická část článku je zaměřena na odvození modelů denních cen elektřiny a jejich statistickou verifikaci Výsledky jsou pak porovnány a učiněny všeobecné závěry.
dcterms:title
DAY-AHEAD ELECTRICITY PRICES MODELLING DAY-AHEAD ELECTRICITY PRICES MODELLING Modelování denních cen elektřiny
skos:prefLabel
Modelování denních cen elektřiny DAY-AHEAD ELECTRICITY PRICES MODELLING DAY-AHEAD ELECTRICITY PRICES MODELLING
skos:notation
RIV/61989100:27510/07:00014900!RIV08-MSM-27510___
n3:strany
21-36
n3:aktivita
n12:Z n12:P
n3:aktivity
P(GP402/07/P121), Z(MSM6198910007)
n3:dodaniDat
n18:2008
n3:domaciTvurceVysledku
n9:4690907 n9:9300295
n3:druhVysledku
n20:D
n3:duvernostUdaju
n10:S
n3:entitaPredkladatele
n8:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
415883
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/07:00014900
n3:jazykVysledku
n17:eng
n3:klicovaSlova
Autocorrelation; autoregression; Breusch-Godfrey test; Durbin-Watson statistic; electricity; electricity price; geometric Brownian model; homoscedasticity; mean-reversion; jump process; Lagrange Multiplier; spot price; seasonality; Wiener process.
n3:klicoveSlovo
n7:autoregression n7:Lagrange%20Multiplier n7:jump%20process n7:homoscedasticity n7:electricity n7:Autocorrelation n7:spot%20price n7:Durbin-Watson%20statistic n7:Wiener%20process. n7:seasonality n7:electricity%20price n7:mean-reversion n7:geometric%20Brownian%20model n7:Breusch-Godfrey%20test
n3:kontrolniKodProRIV
[A5F3FA098D5F]
n3:mistoVydani
Ostrava
n3:nazevZdroje
Finanční řízení podniků a finančních institucí
n3:obor
n11:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
2
n3:pocetTvurcuVysledku
2
n3:projekt
n13:GP402%2F07%2FP121
n3:rokUplatneniVysledku
n18:2007
n3:tvurceVysledku
Čulík, Miroslav Valecký, Jiří
n3:zamer
n16:MSM6198910007
s:numberOfPages
17
n6:hasPublisher
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta
n14:isbn
978-80-248-1551-0
n15:organizacniJednotka
27510