This HTML5 document contains 45 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n14http://localhost/temp/predkladatel/
n10http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n19http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n18https://schema.org/
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
n21http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00012295%21RIV10-MSM-27510___/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n8http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00012295%21RIV10-MSM-27510___
rdf:type
skos:Concept n15:Vysledek
dcterms:description
Financial risk management in the energy sector after liberalisation is new task for financial decision-making and analysis. One of the financial instruments applied for managing and hedging the financial risk is weather derivative. These financial derivatives are based on the temperature as underlying random factor. These instruments are useful for application in energy sector because of the energy consumption and production depends on weather conditions. Methods of apprising are discussed in the paper. Typology of the derivatives, apprising methods, parameters of weather derivatives is explained and presented. Simulation Monte-Carlo method is applied, and apprising under risk neutral probability is described and explained. Specifics of weather derivatives are introduced including stochastic processes of temperature and simulation valuation methods as well. Řízení finančních rizik v energetickém sektoru po liberalizaci je novým úkolem pro finanční rozhodování a analýzy. Jeden z finančních instrumentů používaných pro řízení a zajištění finančního rizika je derivát na počasí. Tyto finanční deriváty jsou založeny na teplotě jako podkladovém náhodném faktoru. Tyto instrument jsou vhodné pro použití v energetickém sektoru z toho důvodu, že produkce a spotřeba energie závisejí na podnebních podmínkách. V tomto článku je seznámeno s diskutovanými metodami, typologií derivátů. Jsou vysvětleny a presentovány parametry derivátů na počasí. Dále je použita simulace Monte-Carlo a jsou popsány rizikově neutrální pravděpodobnosti. Rovněž jsou zmíněna specifika derivátů na počasí, včetně stochastických procesů teplot a metod simulace. Řízení finančních rizik v energetickém sektoru po liberalizaci je novým úkolem pro finanční rozhodování a analýzy. Jeden z finančních instrumentů používaných pro řízení a zajištění finančního rizika je derivát na počasí. Tyto finanční deriváty jsou založeny na teplotě jako podkladovém náhodném faktoru. Tyto instrument jsou vhodné pro použití v energetickém sektoru z toho důvodu, že produkce a spotřeba energie závisejí na podnebních podmínkách. V tomto článku je seznámeno s diskutovanými metodami, typologií derivátů. Jsou vysvětleny a presentovány parametry derivátů na počasí. Dále je použita simulace Monte-Carlo a jsou popsány rizikově neutrální pravděpodobnosti. Rovněž jsou zmíněna specifika derivátů na počasí, včetně stochastických procesů teplot a metod simulace.
dcterms:title
Řízení finančních rizik v energetice Energy risk management Řízení finančních rizik v energetice
skos:prefLabel
Řízení finančních rizik v energetice Řízení finančních rizik v energetice Energy risk management
skos:notation
RIV/61989100:27510/05:00012295!RIV10-MSM-27510___
n5:aktivita
n13:Z
n5:aktivity
Z(MSM6198910007)
n5:dodaniDat
n8:2010
n5:domaciTvurceVysledku
n19:5696879 n19:2925494
n5:druhVysledku
n7:D
n5:duvernostUdaju
n16:S
n5:entitaPredkladatele
n21:predkladatel
n5:idSjednocenehoVysledku
541193
n5:idVysledku
RIV/61989100:27510/05:00012295
n5:jazykVysledku
n20:cze
n5:klicovaSlova
Options; weather risk derivates; energy risk
n5:klicoveSlovo
n9:weather%20risk%20derivates n9:Options n9:energy%20risk
n5:kontrolniKodProRIV
[D378BDAB8CC2]
n5:mistoKonaniAkce
Ostrava, Česká republika
n5:mistoVydani
Ostrava
n5:nazevZdroje
6th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2005
n5:obor
n6:AH
n5:pocetDomacichTvurcuVysledku
2
n5:pocetTvurcuVysledku
2
n5:rokUplatneniVysledku
n8:2005
n5:tvurceVysledku
Zmeškal, Zdeněk Dluhošová, Dana
n5:typAkce
n17:WRD
n5:wos
000262621800074
n5:zahajeniAkce
2005-05-30+02:00
n5:zamer
n11:MSM6198910007
s:numberOfPages
10
n10:hasPublisher
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
n18:isbn
80-248-0842-0
n14:organizacniJednotka
27510