This HTML5 document contains 51 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n21http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n20http://localhost/temp/predkladatel/
n17http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n18https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011860%21RIV06-GA0-27510___/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n6http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011860%21RIV06-GA0-27510___
rdf:type
n9:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
The real option valuation is relatively new concept in financial decision-making. There are usually two basic aspects that are studied: contingent claim features (payoff functions) and risk (stochastic process of underlying assets). The stochastic discrete binomial models and continuous Black-Scholes-Meton models are usually applied. However, there is not in several situations in real option methodology application to have at to disposal input data of required quality. Two aspects of input data uncertainty should be distinguished; risk (stochastic) and vagueness (fuzzy). Traditionally, input data are in a form of real (crisp) numbers or crisp-stochastic distribution function. However, in several cases, input data is possible introduce only vaguely, by fuzzy numbers. Therefore, hybrid models, combination of risk and vagueness could be useful approach in real option valuation. Hybrid fuzzy-stochastic binomial model under fuzzy numbers (T-numbers) and Decomposition principle is proposed and described. In The real option valuation is relatively new concept in financial decision-making. There are usually two basic aspects that are studied: contingent claim features (payoff functions) and risk (stochastic process of underlying assets). The stochastic discrete binomial models and continuous Black-Scholes-Meton models are usually applied. However, there is not in several situations in real option methodology application to have at to disposal input data of required quality. Two aspects of input data uncertainty should be distinguished; risk (stochastic) and vagueness (fuzzy). Traditionally, input data are in a form of real (crisp) numbers or crisp-stochastic distribution function. However, in several cases, input data is possible introduce only vaguely, by fuzzy numbers. Therefore, hybrid models, combination of risk and vagueness could be useful approach in real option valuation. Hybrid fuzzy-stochastic binomial model under fuzzy numbers (T-numbers) and Decomposition principle is proposed and described. In Ocenění reálných opcí je relativně nový koncept ve finančním rozhodování. Obvykle jsou dva aspekty, které jsou studovány: podmíněné nároky (výplatní funkce) a riziko (stochastický proces podkladového aktiva). Obvykle jsou požadovány stochastické nespojité binomické modely a pokračující Black-Scholesovy modely. Nicméně, pro aplikaci metodologie reálných opcí není mnoho situací, kdy máme k dispozici vstupní data požadované kvality. Dva aspekty vstupních dat nejistoty by měly být významné: riziko (stochastické) a neurčitost (fuzzy). Standardní vstupní data jsou v podobě reálných čísel nebo crisp-stochastické distribuční funkce. Nicméně, v některých případech je možné vložit vstupní data jenom neurčitě, pomocí fuzzy čísel. Z tohoto důvodu, hybridní modely, kombinující riziko a nejistotu, mohou být užitečným přístupem v ocenění reálných opcí. Je popsán hybridní fuzzy-stochastický binomický model s fuzzy čísly (T-čísly) a dekompozice principů. Vstupní data jsou v podobě fuzzy čísel a výsledek, možná očeká
dcterms:title
Soft Binomial American Option Pricing Model (fuzzy - stochastic approach) Soft Binomial American Option Pricing Model (fuzzy - stochastic approach) Soft binomický model oceňování amerických opcí (fuzzy-stochastický přístup)
skos:prefLabel
Soft Binomial American Option Pricing Model (fuzzy - stochastic approach) Soft Binomial American Option Pricing Model (fuzzy - stochastic approach) Soft binomický model oceňování amerických opcí (fuzzy-stochastický přístup)
skos:notation
RIV/61989100:27510/05:00011860!RIV06-GA0-27510___
n3:strany
1-12
n3:aktivita
n7:P
n3:aktivity
P(GA402/04/1357)
n3:dodaniDat
n6:2006
n3:domaciTvurceVysledku
n12:2925494 n12:5696879
n3:druhVysledku
n19:D
n3:duvernostUdaju
n11:S
n3:entitaPredkladatele
n8:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
543335
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/05:00011860
n3:jazykVysledku
n16:eng
n3:klicovaSlova
Real option; Call option; Discrete Binomial Model; Black-Scholes-Merton model; Decision support system; Finance; Fuzzy sets; Pricing; Stochastic processes
n3:klicoveSlovo
n4:Real%20option n4:Pricing n4:Discrete%20Binomial%20Model n4:Fuzzy%20sets n4:Call%20option n4:Black-Scholes-Merton%20model n4:Decision%20support%20system n4:Finance n4:Stochastic%20processes
n3:kontrolniKodProRIV
[EBFDE9ED4545]
n3:mistoKonaniAkce
Dublin, Irsko
n3:mistoVydani
Dublin
n3:nazevZdroje
Global Finance Conference 2005
n3:obor
n15:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
2
n3:pocetTvurcuVysledku
2
n3:projekt
n17:GA402%2F04%2F1357
n3:rokUplatneniVysledku
n6:2005
n3:tvurceVysledku
Dluhošová, Dana Zmeškal, Zdeněk
n3:typAkce
n10:WRD
n3:zahajeniAkce
2005-06-27+02:00
s:numberOfPages
12
n21:hasPublisher
Trinity college
n18:isbn
0-9768149-5-1
n20:organizacniJednotka
27510