This HTML5 document contains 44 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n7http://localhost/temp/predkladatel/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n15http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n12http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n6http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011859%21RIV06-GA0-27510___/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n4http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F05%3A00011859%21RIV06-GA0-27510___
rdf:type
n12:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
The paper describes methodology of dealing with financial modelling under uncertainty with risk and vagueness aspects. An approach to modelling risks by the Value at Risk methodology under imprecise and soft conditions is solved. It is supposed that the input data and problem conditions is difficult to determine as real numbers or as some precise distribution function. Thus, vagueness is modelled through the fuzzy numbers of the linear T-number type. The combination of risk and vagueness is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced. Tento příspěvek popisuje metodologii týkající se finančního modelování za nejistoty a rizika a neurčitých podmínek. Tento přístup modelování rizika pomocí metodologie Value at risk je řešen za nepřesnosti a měkkých podmínek. Předpokládá se, že vstupní data a problémové podmínky je obtížné určit jako reálná čísla nebo jako přesnou distribuční funkci. Proto je neurčitost modelována na základě fuzzy lineárního T-čísla. Kombinace rizika a neurčitosti je řešena fuzzy-stochastickou metodologií. Dále je uveden ilustrativní příklad. The paper describes methodology of dealing with financial modelling under uncertainty with risk and vagueness aspects. An approach to modelling risks by the Value at Risk methodology under imprecise and soft conditions is solved. It is supposed that the input data and problem conditions is difficult to determine as real numbers or as some precise distribution function. Thus, vagueness is modelled through the fuzzy numbers of the linear T-number type. The combination of risk and vagueness is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.
dcterms:title
Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach) Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach) Metodologie VaR za soft podmínek (fuzzy-stochastický přístup)
skos:prefLabel
Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach) Value at Risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochatic approach) Metodologie VaR za soft podmínek (fuzzy-stochastický přístup)
skos:notation
RIV/61989100:27510/05:00011859!RIV06-GA0-27510___
n3:strany
337-347
n3:aktivita
n17:P
n3:aktivity
P(GA402/02/1046)
n3:cisloPeriodika
161
n3:dodaniDat
n4:2006
n3:domaciTvurceVysledku
n15:2925494
n3:druhVysledku
n14:J
n3:duvernostUdaju
n13:S
n3:entitaPredkladatele
n6:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
548484
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/05:00011859
n3:jazykVysledku
n18:eng
n3:klicovaSlova
Bankovnictví; systém pro podporu rozhodování; finance; fuzzy set; analýza rizika; modelování nejistoty
n3:klicoveSlovo
n8:fuzzy%20set n8:syst%C3%A9m%20pro%20podporu%20rozhodov%C3%A1n%C3%AD n8:finance n8:Bankovnictv%C3%AD n8:anal%C3%BDza%20rizika n8:modelov%C3%A1n%C3%AD%20nejistoty
n3:kodStatuVydavatele
US - Spojené státy americké
n3:kontrolniKodProRIV
[3E6219E9F2CD]
n3:nazevZdroje
European Journal of Operational Research
n3:obor
n11:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:projekt
n16:GA402%2F02%2F1046
n3:rokUplatneniVysledku
n4:2005
n3:svazekPeriodika
2
n3:tvurceVysledku
Zmeškal, Zdeněk
s:issn
0377-2217
s:numberOfPages
11
n7:organizacniJednotka
27510