This HTML5 document contains 48 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
n17http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009842%21RIV%2F2005%2FMSM%2F275105%2FN/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n20http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n13http://localhost/temp/predkladatel/
n4http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n21https://schema.org/
n14http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n15http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009842%21RIV%2F2005%2FMSM%2F275105%2FN
rdf:type
skos:Concept n11:Vysledek
dcterms:description
In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived. Aplikace hedgingových strategií a přístupů je základním nástrojem eliminace finančních rizik. Rostoucí úroveň finančních rizik je nedílnou součástí aktuálního stupně ekonomického vývoje. Je to důsledkem zejména rostoucí volatility, globalizace, propojování finančních segmentů apod. Tyto aspekty jsou velmi důležité v rozvíjejících se a transformujících se ekonomikách. Základním cílem článku je ukázat odvození a možnosti aplikací vybraných hedgingových strategií. In the paper financial hedging strategies are described and explained. The factor neutral on delta basis hedging, minimum variance strategy, minimum value at risk strategy and maximum expected utility function be characterised. Examples of strategy application for chosen financial instruments are derived.
dcterms:title
Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination
skos:prefLabel
Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination Optimisation Hedging Strategies of Financial Risk Elimination
skos:notation
RIV/61989100:27510/04:00009842!RIV/2005/MSM/275105/N
n3:strany
285-294
n3:aktivita
n19:Z
n3:aktivity
Z(MSM 275100015)
n3:dodaniDat
n15:2005
n3:domaciTvurceVysledku
n4:2925494
n3:druhVysledku
n7:D
n3:duvernostUdaju
n16:S
n3:entitaPredkladatele
n17:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
578272
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/04:00009842
n3:jazykVysledku
n10:eng
n3:klicovaSlova
Hedging;hedging strategy;hedging portfolio;delta hedging;minimum variance;minimum value at risk;maximum expected utility function;financial derivative
n3:klicoveSlovo
n5:hedging%20portfolio n5:maximum%20expected%20utility%20function n5:minimum%20value%20at%20risk n5:minimum%20variance n5:Hedging n5:hedging%20strategy n5:financial%20derivative n5:delta%20hedging
n3:kontrolniKodProRIV
[585EE5C69B91]
n3:mistoKonaniAkce
Ustroń
n3:mistoVydani
Katowice
n3:nazevZdroje
Finance in Enlarged Auropean Union
n3:obor
n6:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:rokUplatneniVysledku
n15:2004
n3:tvurceVysledku
Zmeškal, Zdeněk
n3:typAkce
n18:EUR
n3:zahajeniAkce
2004-10-17+02:00
n3:zamer
n14:MSM%20275100015
s:numberOfPages
9
n20:hasPublisher
Wydawnictvo uczelniane Akademii Ekonomicznej Im. Karola Adamieckiego w Katowicach
n21:isbn
83-7246-285-2
n13:organizacniJednotka
27510