This HTML5 document contains 50 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n19http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n16http://localhost/temp/predkladatel/
n13http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
n4https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n17http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009583%21RIV%2F2005%2FMSM%2F275105%2FN/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n21http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n14http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009583%21RIV%2F2005%2FMSM%2F275105%2FN
rdf:type
skos:Concept n20:Vysledek
dcterms:description
Purpose this paper is estimation options strategies straddle, strangle and spread through simulated development stock index. On basis of historical progress stocks index Dow Jones Industrial Average in years 2001,2002 and 2003 are simulated 1000 value of stock index. This value is applied on two checking options strategies. Then help dependence yield and risk is reviewing if they are suitable for this progress or no. Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategií straddle, strangle a strategií typu spread (bull, bear) vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003 je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na šest zvolených strategií. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne. Cílem příspěvku je zhodnocení možností použití strategií straddle, strangle a strategií typu spread (bull, bear) vzhledem k nasimulovanému vývoji burzovního indexu. Na základě historického vývoje burzovního indexu Dow Jones Industrial Average v letech 2001, 2002 a první polovině roku 2003 je nasimulováno 1000 hodnot burzovního indexu. Tyto hodnoty jsou aplikovány na šest zvolených strategií. Následně pomocí vztahu výnosu a rizika, hodnoceného pomocí kritérií střední hodnoty a rozptylu a střední hodnoty a hodnoty Value at Risk, je posouzeno zda pro daný vývoj jsou strategie vhodné či ne.
dcterms:title
Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu Comparing options strategy through simulated development stock index Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu
skos:prefLabel
Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu Comparing options strategy through simulated development stock index Porovnání opčních strategií straddle, strangle a spread na základě simulovaného vývoje burzovního indexu
skos:notation
RIV/61989100:27510/04:00009583!RIV/2005/MSM/275105/N
n3:strany
CD 1-7
n3:aktivita
n21:Z
n3:aktivity
Z(MSM 275100015)
n3:dodaniDat
n14:2005
n3:domaciTvurceVysledku
n13:5806453
n3:druhVysledku
n15:D
n3:duvernostUdaju
n6:S
n3:entitaPredkladatele
n17:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
580352
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/04:00009583
n3:jazykVysledku
n18:cze
n3:klicovaSlova
option;option strategy;intrincis value;profit strategy;dispersion;standard deviation;Value at Risk;mean variance model;Monte Carlo simulation;geometric Brownian motion
n3:klicoveSlovo
n8:Value%20at%20Risk n8:standard%20deviation n8:profit%20strategy n8:Monte%20Carlo%20simulation n8:option%20strategy n8:mean%20variance%20model n8:option n8:intrincis%20value n8:dispersion n8:geometric%20Brownian%20motion
n3:kontrolniKodProRIV
[DC5DAFA053FA]
n3:mistoKonaniAkce
Brno
n3:mistoVydani
Brno
n3:nazevZdroje
Nové trendy rozvoje průmyslu
n3:obor
n5:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:rokUplatneniVysledku
n14:2004
n3:tvurceVysledku
Kubištíková, Andrea
n3:typAkce
n11:EUR
n3:zahajeniAkce
2003-11-26+01:00
n3:zamer
n12:MSM%20275100015
s:numberOfPages
7
n19:hasPublisher
Vysoké učení technické v Brně
n4:isbn
80-214-2518-0
n16:organizacniJednotka
27510