This HTML5 document contains 47 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n14http://localhost/temp/predkladatel/
n12http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n4http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
n13https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009572%21RIV%2F2005%2FMSM%2F275105%2FN/
n8http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F04%3A00009572%21RIV%2F2005%2FMSM%2F275105%2FN
rdf:type
skos:Concept n18:Vysledek
dcterms:description
Tento příspěvek je věnován problematice testování rozdělení výnosů podkladových aktiv. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl být aplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody, Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení. This paper deals with testing of distribution of yields of underlying assets (shares and interest rates). Models used in financial theory and practice is based on some presumptions. One of the most important presumptions is normal distribution of the underlying asset gain. Methods used for testing of the normality distribution are c2 - test, Kolgomorov-Smirnov test, Jarque-Bera test and test of skewness and kurtosis coefficients. Besides normal distribution are tested uniform distribution and exponential distribution. Theoretical results of the tests are applied to the chosen examples of the underlying assets. Tento příspěvek je věnován problematice testování rozdělení výnosů podkladových aktiv. Důvodem takového testování je to, že mnoho ekonomických a finančních modelů je založeno na určitých předpokladech, které musí být splněny, aby příslušný model mohl být aplikován v praxi. Ve finanční teorii je jedním z nejčastěji přijímaných předpokladů normalita rozdělení výnosů podkladových aktiv (např. Black-Scholesův model). K testování normality bylo použito těchto testů: c2 - test dobré shody, Kolgomorovův-Smirnovův test, Jarque-Bera test a test šikmosti a špičatosti. Kromě normálního rozdělení byla testována také jiná rozdělení, a to exponenciální a rovnoměrné rozdělení.
dcterms:title
Testing of Distribution of Yields Of Underlying Assets Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv
skos:prefLabel
Testing of Distribution of Yields Of Underlying Assets Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv Testování charakteru rozdělení výnosů podkladových aktiv
skos:notation
RIV/61989100:27510/04:00009572!RIV/2005/MSM/275105/N
n3:strany
435-440
n3:aktivita
n10:Z
n3:aktivity
Z(MSM 275100015)
n3:dodaniDat
n8:2005
n3:domaciTvurceVysledku
n4:7499361
n3:druhVysledku
n19:D
n3:duvernostUdaju
n9:S
n3:entitaPredkladatele
n11:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
590060
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/04:00009572
n3:jazykVysledku
n17:cze
n3:klicovaSlova
Underlying asset;Black-Scholes model;testing;c2 - test;Kolgomorov-Smirnov test;Jarque-Bera test;test of skewness and kurtosis coefficients
n3:klicoveSlovo
n7:Underlying%20asset n7:c2 n7:test%20of%20skewness%20and%20kurtosis%20coefficients n7:Black-Scholes%20model n7:Jarque-Bera%20test n7:Kolgomorov-Smirnov%20test n7:testing
n3:kontrolniKodProRIV
[ED8F5279A21A]
n3:mistoKonaniAkce
Bratislava
n3:mistoVydani
Bratislava
n3:nazevZdroje
3rd International Conference APLIMAT
n3:obor
n20:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:rokUplatneniVysledku
n8:2004
n3:tvurceVysledku
Gregor, Leoš
n3:typAkce
n15:WRD
n3:zahajeniAkce
2004-02-03+01:00
n3:zamer
n16:MSM%20275100015
s:numberOfPages
6
n12:hasPublisher
Technická univerzita Bratislava
n13:isbn
80-227-1995-1
n14:organizacniJednotka
27510