This HTML5 document contains 52 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/typAkce/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n19http://localhost/temp/predkladatel/
n14http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n18http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n15http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/
n9https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007477%21RIV%2F2004%2FMSM%2F275104%2FN/
n21http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n10http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F61989100%3A27510%2F03%3A00007477%21RIV%2F2004%2FMSM%2F275104%2FN
rdf:type
n20:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
This paper describes a backtesting metodology that is used to verify the accuracy of VaR models. Attention is focused on characteristic of financial returns and on differences again normal distribution that is used in analytical VaR models . In the theoretical part of this paper are described backtesting methodology developed by RiskMerics group and the framework of backtesting according requirements of Basle Committee on Banking Supervision in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements. In the applications of this paper it is performed the verification of revenues of analytical VaR in case of portfolios including investment to foreign currencies. Příspěvek je věnován popisu metodologie backtestingu, která je určena k ověřování přesnosti a správnosti výsledků modelu Value at Risk. Pozornost je věnována empirickým poznatkům charakterizující vlastnosti rozdělení finančních výnosů, dále jsou popsánymetodologie backtestingu dle metodologie RiskMetrics a návrh koncepce backtestingu dle BIS. V aplikační části přípěvku je provedeno ověření přesnosti výsledků analytického VaR modelu na vybraném portofliu, obsahujcí investici do13 zahraničních měn
dcterms:title
Backtesting Backtesting Backtesting
skos:prefLabel
Backtesting Backtesting Backtesting
skos:notation
RIV/61989100:27510/03:00007477!RIV/2004/MSM/275104/N
n3:strany
113-119
n3:aktivita
n16:Z
n3:aktivity
Z(MSM 275100015)
n3:dodaniDat
n10:2004
n3:domaciTvurceVysledku
n18:7161204
n3:druhVysledku
n11:D
n3:duvernostUdaju
n17:S
n3:entitaPredkladatele
n8:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
599435
n3:idVysledku
RIV/61989100:27510/03:00007477
n3:jazykVysledku
n21:cze
n3:klicovaSlova
Backtesting, RiskMetrics, Value at Risk, BIS, capital adequecy, normal distribution, percentil of standardized distribution, fatt tail, green zone, yellow zone, red zone
n3:klicoveSlovo
n4:capital%20adequecy n4:fatt%20tail n4:Value%20at%20Risk n4:BIS n4:RiskMetrics n4:red%20zone n4:green%20zone n4:Backtesting n4:normal%20distribution n4:yellow%20zone n4:percentil%20of%20standardized%20distribution
n3:kontrolniKodProRIV
[4CBFE7E09F04]
n3:mistoKonaniAkce
Ostrava
n3:mistoVydani
Ostrava
n3:nazevZdroje
Finanční řízení podniků a finančních institucí
n3:obor
n7:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:pocetUcastnikuAkce
0
n3:pocetZahranicnichUcastnikuAkce
0
n3:rokUplatneniVysledku
n10:2003
n3:tvurceVysledku
Heinrich, Daniel
n3:typAkce
n5:EUR
n3:zahajeniAkce
2003-09-02+02:00
n3:zamer
n15:MSM%20275100015
s:numberOfPages
7
n14:hasPublisher
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
n9:isbn
80-248-0404-2
n19:organizacniJednotka
27510