This HTML5 document contains 42 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n14http://localhost/temp/predkladatel/
n10http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F49777513%3A23510%2F07%3A00000004%21RIV08-MSM-23510___/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n7http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F49777513%3A23510%2F07%3A00000004%21RIV08-MSM-23510___
rdf:type
n16:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
Various autoregressive models are often used in the research of time series. In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily stock indexes DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQ Composite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) including Prague stock index (PX) that has been constituted in 1990. Data of DataStream database were analyzed from 19. 9. 1994 to 19. 9. 2006. The values of three commonly used criteria for validation of model (Akaike information criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were the lowest using the GARCH model. Subsequently we have found that the volatility of the Prague stock index is closely similar to Frankfurt, New York, London and Tokyo indexes. Při studiu časových řad jsou často užívány různé autoregresní modely. V této studii se soustřeďujeme na modely GARCH, TARCH a EGARCH a používáme je pro analýzu denních burzovních indexů DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQ Composite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) včetně Pražského burzovního indexu (PX), který byl vytvořen 1990. Použili jsme data získaná z databáze DataStream z období 19. 9. 1994 do 19. 9. 2006. Pro ověření vhodnosti modelu jsme použili tři nejznámější kriteria - Akaikeho informační kriterium, Schwarzovo kriterium a maximální věrohodnost (Log likelihood). Nejnižší hodnoty jsme dosáhli pro GARCH model. Následně jsme zjistili, že volatilita pražského burzovního indexu (P Various autoregressive models are often used in the research of time series. In present study we focused on GARCH, TARCH and EGARCH models for analysis of daily stock indexes DAX (GDAXI), Dow Jones Industrial Average Index (DJI), FTSE 100 (FTSE), NASDAQ Composite (IXIC), NIKKEI 225 (N225) including Prague stock index (PX) that has been constituted in 1990. Data of DataStream database were analyzed from 19. 9. 1994 to 19. 9. 2006. The values of three commonly used criteria for validation of model (Akaike information criterion, Schwarz criterion and Log likelihood) were the lowest using the GARCH model. Subsequently we have found that the volatility of the Prague stock index is closely similar to Frankfurt, New York, London and Tokyo indexes.
dcterms:title
Comparison of the behavior of some daily stock indexes Comparison of the behavior of some daily stock indexes Srovnání chování některých denních burzovních indexů
skos:prefLabel
Comparison of the behavior of some daily stock indexes Srovnání chování některých denních burzovních indexů Comparison of the behavior of some daily stock indexes
skos:notation
RIV/49777513:23510/07:00000004!RIV08-MSM-23510___
n4:strany
51
n4:aktivita
n17:P
n4:aktivity
P(GA402/05/2394), P(GA402/07/0465), P(LC06075)
n4:cisloPeriodika
0
n4:dodaniDat
n7:2008
n4:domaciTvurceVysledku
n8:2536196
n4:druhVysledku
n18:J
n4:duvernostUdaju
n13:S
n4:entitaPredkladatele
n11:predkladatel
n4:idSjednocenehoVysledku
414415
n4:idVysledku
RIV/49777513:23510/07:00000004
n4:jazykVysledku
n5:eng
n4:klicovaSlova
Stock index; daily data; autoregressive model
n4:klicoveSlovo
n9:daily%20data n9:autoregressive%20model n9:Stock%20index
n4:kodStatuVydavatele
CA - Kanada
n4:kontrolniKodProRIV
[7BA038FF76FE]
n4:nazevZdroje
IIAS-Transactions on System Research and Cybernetics
n4:obor
n15:BB
n4:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n4:pocetTvurcuVysledku
1
n4:projekt
n10:LC06075 n10:GA402%2F05%2F2394 n10:GA402%2F07%2F0465
n4:rokUplatneniVysledku
n7:2007
n4:tvurceVysledku
Potměšil, Jaroslav
s:issn
1609-8625
s:numberOfPages
5
n14:organizacniJednotka
23510