This HTML5 document contains 45 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n17http://purl.org/net/nknouf/ns/bibtex#
n16http://localhost/temp/predkladatel/
n19http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n13https://schema.org/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F47813059%3A19520%2F08%3A%230000141%21RIV09-GA0-19520___/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n6http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F47813059%3A19520%2F08%3A%230000141%21RIV09-GA0-19520___
rdf:type
n11:Vysledek skos:Concept
dcterms:description
Příspěvek se zabývá problematikou vazeb mezi proměnnými reálné ekonomiky, peněžní nabídky a vývojem akciových trhů v České republice, Polsku, Německu, Eurozóně a ve Velké Británii. Hlavním cílem je zjistit a vyhodnotit dlouhodobé vazby mezi makroekonomickými veličinami a cenami akcií a také analyzovat krátkodobou dynamiku s využitím modelu korekce chyby ve vybraných zemích. Empirická část zahrnuje standardní ekonometrické nástroje jak testy jednotkového kořene, testy Grangerovy kauzality, Johansenovu kointegrační analýzu, modely typu VAR, impuls-reakce, dekompozici variance. V analýzách jsou použity čtvrtletní data za období 1995Q1 až 2007:Q3. Veličinami jsou peněžní nabídka, národní indexy akciových trhů a reálný hrubý domácí produkt. Výsledky dvou nových členů EU jsou porovnány s empirickými výsledky vyspělých členských států EU. Důkazy svědčí o tom, že empirické výsledky jsou odlišné pro tyto dvě skupiny zemí. Paper is concerned with causal linkage among real economic variables, money supply and stock market development in the Czech Republic, Poland, Germany, Euro area, and the United Kingdom. The main objective is to investigate and evaluate long-run equilibrium relationships between macroeconomic variables and stock prices as well as short-run dynamics using Vector Error Correction Model in analyzed countries. The empirical part exploits contemporary econometric tools such as unit root tests, Granger causality tests, Johansen Cointegration analysis. In analysis are used quarterly data in the sample period from 1995:Q1 to 2007:Q3. Money supply, national stock market indices and real gross domestic product are used in this study. The results of the analysis for two new EU-Economies will be compared with empirical observations from developed EU-Countries. Evidence suggests that the responses differ among these countries. Paper is concerned with causal linkage among real economic variables, money supply and stock market development in the Czech Republic, Poland, Germany, Euro area, and the United Kingdom. The main objective is to investigate and evaluate long-run equilibrium relationships between macroeconomic variables and stock prices as well as short-run dynamics using Vector Error Correction Model in analyzed countries. The empirical part exploits contemporary econometric tools such as unit root tests, Granger causality tests, Johansen Cointegration analysis. In analysis are used quarterly data in the sample period from 1995:Q1 to 2007:Q3. Money supply, national stock market indices and real gross domestic product are used in this study. The results of the analysis for two new EU-Economies will be compared with empirical observations from developed EU-Countries. Evidence suggests that the responses differ among these countries.
dcterms:title
Development of relationship between macroeconomic variables and stock market prices in the Czech Republic Development of relationship between macroeconomic variables and stock market prices in the Czech Republic Vývoj vztahů mezi makroekonomickými veličinami a cenami na akciových trzích v České republice
skos:prefLabel
Development of relationship between macroeconomic variables and stock market prices in the Czech Republic Development of relationship between macroeconomic variables and stock market prices in the Czech Republic Vývoj vztahů mezi makroekonomickými veličinami a cenami na akciových trzích v České republice
skos:notation
RIV/47813059:19520/08:#0000141!RIV09-GA0-19520___
n3:aktivita
n9:P
n3:aktivity
P(GA402/08/0067)
n3:dodaniDat
n6:2009
n3:domaciTvurceVysledku
n12:1933701 n12:5723965
n3:druhVysledku
n10:C
n3:duvernostUdaju
n20:S
n3:entitaPredkladatele
n8:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
363164
n3:idVysledku
RIV/47813059:19520/08:#0000141
n3:jazykVysledku
n14:eng
n3:klicovaSlova
Real GDP, stock market indices, money growth, long-run relationship, cointegration, error-correction model
n3:klicoveSlovo
n7:long-run%20relationship n7:money%20growth n7:Real%20GDP n7:error-correction%20model n7:stock%20market%20indices n7:cointegration
n3:kontrolniKodProRIV
[CF7A74F2ADBD]
n3:mistoVydani
Katowice
n3:nazevZdroje
Finanse wobec sfery realnej gospodarki
n3:obor
n18:AH
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
2
n3:pocetStranKnihy
303
n3:pocetTvurcuVysledku
2
n3:projekt
n19:GA402%2F08%2F0067
n3:rokUplatneniVysledku
n6:2008
n3:tvurceVysledku
Kulhánek, Lumír Matuszek, Stanislav
s:numberOfPages
24
n17:hasPublisher
Katovice: Wydaw. AE
n13:isbn
978-83-7246-593-1
n16:organizacniJednotka
19520