This HTML5 document contains 40 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n14http://localhost/temp/predkladatel/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/riv/tvurce/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
shttp://schema.org/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/vysledek/RIV%2F44555601%3A13520%2F08%3A00004321%21RIV10-MZP-13520___/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/klicoveSlovo/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/duvernostUdaju/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/aktivita/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/jazykVysledku/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/obor/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/riv/druhVysledku/
n4http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:RIV%2F44555601%3A13520%2F08%3A00004321%21RIV10-MZP-13520___
rdf:type
skos:Concept n18:Vysledek
dcterms:description
Vysoká špičatost, silné konce, asymetrie nepodmíněného rozdělení a nekonstantnost rozptylu cen podílových listů vedou k hledání vhodného pravděpodobnostního rozdělení jehož cílem je popis chování časových řad a modelování jejich podmíněného rozptylu (volatility). Analýza se zaměřuje na pět časových řad českých akciových podílových fondů - na nepodmíněné pravděpodobnostní rozdělení jejich logaritmovaných výnosů. S ohledem na odhalenou nenormalitu reziduí, není splněna jedna ze základních podmínek modelů volatility. Vhodné modely mohou být vytvořeny změnou předpokladu o podmíněném rozdělení nesystematické složky na Studentovo nebo GED rozdělení. Parametry vybraných modelů volatility jsou odhadnuty rozdílnými metodami používajícími odlišné věrohodnostní funkce. Odhady jsou vzájemně porovnány s cílem nalézt doporučení pro modelování finančních časových řad. High value of kurtosis, heavy tails, asymmetric unconditional distribution and nonstationarity of open-end-funds allotment certificates prices is the main reason for searching for an alternative non-normal probability distribution in order to describe time series behavior and to model its conditional mean and conditional variance (volatility). Analysis focuses on five share funds pursuing in the Czech Republic, especially on unconditional distribution of their logarithmic returns. With respect to discovered non-normality of residuals, the key volatility model assumption is not met. Suitable models can be obtained by changing the model distributional assumption of error term to Student-t distribution or Generalized Error Distribution. Model parameters are estimated using different maximization methods based on derived likelihood functions. Parameter estimates are compared in order to find recommendations for modeling conditional variance of financial time series. Vysoká špičatost, silné konce, asymetrie nepodmíněného rozdělení a nekonstantnost rozptylu cen podílových listů vedou k hledání vhodného pravděpodobnostního rozdělení jehož cílem je popis chování časových řad a modelování jejich podmíněného rozptylu (volatility). Analýza se zaměřuje na pět časových řad českých akciových podílových fondů - na nepodmíněné pravděpodobnostní rozdělení jejich logaritmovaných výnosů. S ohledem na odhalenou nenormalitu reziduí, není splněna jedna ze základních podmínek modelů volatility. Vhodné modely mohou být vytvořeny změnou předpokladu o podmíněném rozdělení nesystematické složky na Studentovo nebo GED rozdělení. Parametry vybraných modelů volatility jsou odhadnuty rozdílnými metodami používajícími odlišné věrohodnostní funkce. Odhady jsou vzájemně porovnány s cílem nalézt doporučení pro modelování finančních časových řad.
dcterms:title
Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad Conditional Distribution of Financial Time Series Volatility Models Errors
skos:prefLabel
Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad Conditional Distribution of Financial Time Series Volatility Models Errors Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad
skos:notation
RIV/44555601:13520/08:00004321!RIV10-MZP-13520___
n3:aktivita
n9:P
n3:aktivity
P(SP/4I2/60/07)
n3:cisloPeriodika
2
n3:dodaniDat
n4:2010
n3:domaciTvurceVysledku
n8:4749413
n3:druhVysledku
n13:J
n3:duvernostUdaju
n15:S
n3:entitaPredkladatele
n12:predkladatel
n3:idSjednocenehoVysledku
386986
n3:idVysledku
RIV/44555601:13520/08:00004321
n3:jazykVysledku
n7:cze
n3:klicovaSlova
Volatility; open-end-funds; conditional distribution; error
n3:klicoveSlovo
n10:error n10:conditional%20distribution n10:open-end-funds n10:Volatility
n3:kodStatuVydavatele
CZ - Česká republika
n3:kontrolniKodProRIV
[54AE7A97C83F]
n3:nazevZdroje
Studia Oecologica
n3:obor
n17:BB
n3:pocetDomacichTvurcuVysledku
1
n3:pocetTvurcuVysledku
1
n3:projekt
n16:SP%2F4I2%2F60%2F07
n3:rokUplatneniVysledku
n4:2008
n3:tvurceVysledku
Popelka, Jan
s:issn
1802-212X
s:numberOfPages
12
n14:organizacniJednotka
13520