This HTML5 document contains 39 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/druhSouteze/
n22http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/zivotniCyklusProjektu/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/typPojektu/
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/hodnoceniProjektu/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/
n17http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F07%2F0465/
n6http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/kategorie/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/duvernostUdaju/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/fazeProjektu/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/obor/
n21http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/soutez/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/statusZobrazovaneFaze/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n4http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/aktivita/
n11http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:GA402%2F07%2F0465
rdf:type
n19:Projekt
rdfs:seeAlso
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA402/07/0465
dcterms:description
Předkládaný projekt navazuje na současný stav poznání v oblasti modelování volatility časových řad (zejm. finančního charakteru, jako jsou akciové výnosy či devizové kurzy), který rozšiřuje ve směru zkoumání stability parametrů daného modelu. Jedná se o oblast stále ještě teoreticky málo rozpracovanou, která má nicméně výrazné důsledky pro ekonometrické modelování. Je-li v modelu zanedbaná strukturální změna, ekonometrické výsledky odhadů nejsou spolehlivé a obvykle je lze interpretovat jen těžko nebo vůbec ne. Jedním z dílčích cílů projektu je proto rozvoj metod testování stability úrovně volatility v čase. V ohnisku zájmu budou problémy testování stability parametrů u složitějších modelů než je GARCH(1,1) a problematika, kdy dochází k vícenásobné čigraduální strukturální změně. Značná pozornost je věnována diseminaci získaných teoretických výsledků mezi širší akademeckou obec; z tohoto důvodu je navrhováno vytvoření webového rozhraní, které umožní zájemcům provádět interaktivní výpočty a simulace. This project builds the on current state of knowledge in the area of modelling volatility of time series (financial data like stock or exchange rate returns in particular) which will be extended in direction to investigating parameter stability for a given model. Research in this area is still in the beginnings, nevertheless, implications for econometric modelling are pronounced. If a structural change is neglected in the model, estimation results are not reliable and are difficult or even impossibleto interpret. Development of methods of testing for variance constancy is one of the partial aims of the project. The focus will be given on testing for parameter stability in more complex models comparing to GARCH(1,1) and multiple or gradual structuralchange. Dissemination of obtained results among the academic community is given a considerable attention; for this reason, creation of web interface which allows to perform calculations and simulations in an interactive way is proposed.
dcterms:title
Modely volatility a jejich ekonomické aplikace Volatility models and their applications in Economics
skos:notation
GA402/07/0465
n4:aktivita
n16:GA
n4:celkovaStatniPodpora
n17:celkovaStatniPodpora
n4:celkoveNaklady
n17:celkoveNaklady
n4:datumDodatniDoRIV
2009-10-22+02:00
n4:druhSouteze
n14:VS
n4:duvernostUdaju
n20:S
n4:fazeProjektu
n9:68674827
n4:hlavniObor
n5:AH
n4:hodnoceniProjektu
n8:U
n4:kategorie
n7:ZV
n4:klicovaSlova
volatility; GARCH; time series
n4:partnetrHlavni
n12:orjk%3A23510
n4:pocetKoordinujicichPrijemcu
0
n4:pocetPrijemcu
1
n4:pocetSpoluPrijemcu
0
n4:pocetVysledkuRIV
5
n4:pocetZverejnenychVysledkuVRIV
5
n4:posledniUvolneniVMinulemRoce
2008-04-25+02:00
n4:prideleniPodpory
n6:402%2F07%2F0465
n4:sberDatUcastniciPoslednihoRoku
n11:2008
n4:sberDatUdajeProjZameru
n11:2009
n4:soutez
n21:SGA02007GA-ST
n4:statusZobrazovaneFaze
n18:DUU
n4:typPojektu
n13:P
n4:ukonceniReseni
2008-12-31+01:00
n4:vedlejsiObor
n5:BB
n4:zahajeniReseni
2007-01-01+01:00
n4:zhodnoceni+vysledku+projektu+dodavatelem
The estimation of parameters and volatility extraction are performed using the Kalman filter. We have obtained a meaningful decomposition of the volatility process into one highly persistent factor and another quickly mean-reverting factor. Moreover, we Odhad parametrů a extrakce volatility byly uskutečněny pomocí Kalmanova filtru. Byla získána smysluplná dekompozice volatility na jeden vysoce persistentní faktor a druhý faktor, který se rychle vrací ke středu. Ačkoliv český i americký trh se chovají z
n4:zivotniCyklusProjektu
n22:ZKU
n4:klicoveSlovo
volatility GARCH