This HTML5 document contains 36 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/zivotniCyklusProjektu/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/typPojektu/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/druhSouteze/
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/hodnoceniProjektu/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n14http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/kategorie/
n8http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n20http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA402%2F05%2F2394/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/duvernostUdaju/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n12http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/obor/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/fazeProjektu/
n5http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/soutez/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/statusZobrazovaneFaze/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/
n21http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/aktivita/
n4http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:GA402%2F05%2F2394
rdf:type
n8:Projekt
rdfs:seeAlso
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA402/05/2394
dcterms:description
The aim of the presented project is to carry out a research concerning properties of Threshold Autoregressive models, model building with emphasis put on testing unit root against nonlinear alternative and verification of application possibilities of these models on economic data. At the theoretical level we will carry out a research of asymptotic properties of unit root tests against nonlinear alternative and Monte Carlo investigation of size and power performance of these tests in finite samples incomparison with the Augmented Dickey-Fuller test. At the practical Ievel we aim to identify suitable economic situations in which threshold behaviour is justified by the economic theory (for instance, in modelling an exchange rate in a target zone, term structure of mterest rates or verifying the purchasing power parity), however, the standard unit root tests are not able to reject the unit root hypothesis. Tests being capable to discriminate between nonstationary linear processes and threshold Cílem navrhovaného projektu je výzkum vlastností prahových autoregresních modelů, otázky konstrukce těchto modelů s důrazem na testování jednotkového kořene oproti nelineární alternativě, a ověření možností aplikace těchto modelů na ekonomická data. Z hlediska teoretického se jedná zejména o výzkum asymptotických vlastností testů jednotkového kořene oproti nelineární alternativě a simulační ověření hladiny testů a jejich síly v konečných výběrech v porovnání s rozšířeným Dickey-Fullerovým testem. V rovině praktických aplikací je cílem projektu identifikovat ekonomické situace, kde prahové chování je odůvodněno ekonomickou teorií (např. pro modelování devizového kurzu v cílové zóně, časové struktury úrokových měr či ověřování parity kupní síly), alestandardní testy nejsou schopny zamítnout hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene. Na získaná data pak budou aplikovány takové testy jednotkového kořene, které jsou schopny rozlišit mezi nestacionárním lineárním a prahovým stacionárním
dcterms:title
Threshold autoregressive models and their applications in economics Prahové autoregresivní modely a jejich aplikace v ekonomii
skos:notation
GA402/05/2394
n3:aktivita
n21:GA
n3:celkovaStatniPodpora
n20:celkovaStatniPodpora
n3:celkoveNaklady
n20:celkoveNaklady
n3:datumDodatniDoRIV
2007-10-16+02:00
n3:druhSouteze
n7:VS
n3:duvernostUdaju
n16:S
n3:fazeProjektu
n10:2319434
n3:hlavniObor
n12:BA
n3:hodnoceniProjektu
n19:U
n3:kategorie
n17:ZV
n3:klicovaSlova
Neuvedeno.
n3:partnetrHlavni
n14:orjk%3A23510
n3:pocetKoordinujicichPrijemcu
0
n3:pocetPrijemcu
1
n3:pocetSpoluPrijemcu
0
n3:pocetVysledkuRIV
11
n3:pocetZverejnenychVysledkuVRIV
11
n3:rokUkonceniPodpory
n4:2006
n3:rokZahajeniPodpory
n4:2005
n3:sberDatUcastniciPoslednihoRoku
n4:2006
n3:sberDatUdajeProjZameru
n4:2007
n3:soutez
n5:SGA02005GA-ST
n3:statusZobrazovaneFaze
n9:DUU
n3:typPojektu
n18:P
n3:vedlejsiObor
n12:AH n12:BB
n3:zhodnoceni+vysledku+projektu+dodavatelem
Summary:The aim of thesolved project was to carry out a research concerning properties of thresholdautoregressive models (SETAR), with emphasis put on testing unit root againstnonlinear alternative. The results were published in the several reviewed Souhrn: Cílem projektu byl výzkum vlastnostíprahových autoregresních modelů (SETAR), s důrazem testování jednotkovéhokořene oproti nelineární alternativě. Výsledky byly publikovány v několikarecenzovaných časopisech. Článek [2] je věnován skutečnost
n3:zivotniCyklusProjektu
n13:ZKU