This HTML5 document contains 38 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/typPojektu/
n22http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/druhSouteze/
n19http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/zivotniCyklusProjektu/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/hodnoceniProjektu/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/
n4http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/
n11http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/kategorie/
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/duvernostUdaju/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n17http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/obor/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/fazeProjektu/
n21http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/soutez/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/statusZobrazovaneFaze/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n5http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA201%2F05%2F2340/
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/
n16http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/aktivita/
n10http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:GA201%2F05%2F2340
rdf:type
n11:Projekt
rdfs:seeAlso
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/05/2340
dcterms:description
In the planned project we intend to deal with the following nontraditional statistical methods: 1) Robust statistical methods, namely in multivariate models, applications in econometric models. 2) Study of algorithmic and computational properties of robust estimates. Iterative computation of implicitly defined robust estimates. 3) Tests of statistical hypotheses on econometric model and its parameters, mainly the rank tests and tests based on regression rank scores. 4) Tests on the Pareto tail indexof the probability distribution, its estimation and other inference, and econometric applications. 5) Statistical analysis for current problems of financial markets. 6) Multistage decision problems in econometric models. Investigation of stability and sensitivity of optimization problems related to problems studied in econometrics. V plánovaném projektu zamýšlíme věnovat se následujícím netradičním statistickým metodám: 1) Robustní statistické metody, zejména v mnohorozměrných modelech, aplikace v ekonometrických modelech. 2) Studium algoritmických a výpočetních vlastnosti robustních odhadů. Iterační postupy výpočtu robustních odhadů, definovaných implicitně. 3) Testy statistických hypotéz o ekonometrickém modelu a jeho parametrech, zejména pořadové testy a testy založené na regresních pořadových skórech. 4) Testy o Paretově indexu chvostů rozdělení pravděpodobností a jeho odhady, další inference a aplikace v ekonometrii. 5) Statistická analýza pro aktuální problémy finančních trhů. 6) Vícestupňové rozhodovací problémy v ekonometrických modelech. Vyšetřování stability a citlivosti stochastických optimalizačních úloh úzce spojených s úlohami studovanými v ekonometrii.
dcterms:title
Netradiční statistické postupy v ekonometrii Nontraditional statistical procedures in econometrics
skos:notation
GA201/05/2340
n3:aktivita
n16:GA
n3:celkovaStatniPodpora
n5:celkovaStatniPodpora
n3:celkoveNaklady
n5:celkoveNaklady
n3:datumDodatniDoRIV
2008-12-16+01:00
n3:druhSouteze
n22:VS
n3:duvernostUdaju
n14:S
n3:fazeProjektu
n7:71263025
n3:hlavniObor
n17:BB
n3:hodnoceniProjektu
n6:V
n3:kategorie
n9:ZV
n3:klicovaSlova
extreme values; multivariate model; robust and nonparametric methods
n3:partnetrHlavni
n4:orjk%3A11320
n3:pocetKoordinujicichPrijemcu
0
n3:pocetPrijemcu
1
n3:pocetSpoluPrijemcu
1
n3:pocetVysledkuRIV
19
n3:pocetZverejnenychVysledkuVRIV
19
n3:posledniUvolneniVMinulemRoce
2007-05-02+02:00
n3:prideleniPodpory
n8:201%2F05%2F2340
n3:sberDatUcastniciPoslednihoRoku
n10:2007
n3:sberDatUdajeProjZameru
n10:2008
n3:soutez
n21:SGA02005GA-ST
n3:statusZobrazovaneFaze
n15:DUU
n3:typPojektu
n20:P
n3:ukonceniReseni
2007-12-31+01:00
n3:zahajeniReseni
2005-01-01+01:00
n3:zhodnoceni+vysledku+projektu+dodavatelem
A new, two-step version of the regression quantiles in the linear regression model was elaborated, starting with a special R-estimator of the slope components. The numerical values of the two-step regression quantiles are suprpisingly close to those of t Byla vypracována nová, dvoustupňová verze regresních kvantilů v lineárním regresním modelu, začínající speciálním R-odhadem (pořadovým odhadem) směrnic. Dvoustupňové regresní kvantily jsou překvapivě numericky blízké původním regresním kvantilům, a jejic
n3:zivotniCyklusProjektu
n19:ZBKU
n3:klicoveSlovo
multivariate model extreme values