This HTML5 document contains 37 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/zivotniCyklusProjektu/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/typPojektu/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/druhSouteze/
n4http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GA14-24129S/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n19http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/kategorie/
n9http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/duvernostUdaju/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
n21http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/fazeProjektu/
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/obor/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/soutez/
n6http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/statusZobrazovaneFaze/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/aktivita/
n7http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:GA14-24129S
rdf:type
n9:Projekt
rdfs:seeAlso
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA14-24129S
dcterms:description
Výzkumný projekt se zabývá analýzou společného cenového pohybu a rizika na finančních trzích pomocí nových ekonometrických metod a jejich teoreticky oddůvodněných modfikací s hlavním zaměřením na studium vztahů rozvíjejících se evropských a globálních vyspělých finančních a komoditních trhů. Studium vztahů mezi finančními trhy na základě frekvenčního rozkladu může ukázat rozdíly, které vznikly díky různému stupni tržní integrace. Tržní dominance a přelévání sentimentu mohou potenciálně způsobovat také méně zřetelné vzájemné tržní pohyby. V dynamice trhů můžeme navíc pozorovat změny režimů, skoky a různé druhy asymetrií. Vzhledem k heterogenitě účastníků na trhu, může dynamika korelací vykazovat odlišné chování v různých časových obdobích a na různých časových horizontech. Globální finanční krize, která je příčinou turbulencí a negativních tržních šoků, zcela zřetelně ukázala potřebu studovat tyto jevy na finančních trzích. The aim of the research project is to analyze financial risk and market co-movements using novel econometric methods and their theoretically grounded modifications. The main focus will be on emerging European markets with respect to global developed markets, as well as important assets from commodities markets. Co-movements between the markets based on different data frequencies may potentially show disparities in the degree of market synchronization due to different degrees of market integration. However, less pronounced co-movements might be due to market spillovers or market domination. Dynamics may also exhibit regime changes, jumps, and asymmetries. Moreover, correlation dynamics may well follow different patterns at various time horizons as heterogenous traders with decisions over various investment horizons are interacting in the markets. Importance to analyze these issues became more acute due to the global financial crisis, which was characterized by a series of joint negative shocks and increased turbulence.
dcterms:title
Dynamické korelace a riziko na finančních trzích Dynamic correlations and financial market risk
skos:notation
GA14-24129S
n3:aktivita
n12:GA
n3:celkovaStatniPodpora
n4:celkovaStatniPodpora
n3:celkoveNaklady
n4:celkoveNaklady
n3:datumDodatniDoRIV
2015-04-23+02:00
n3:druhSouteze
n20:VS
n3:duvernostUdaju
n14:S
n3:fazeProjektu
n21:100796781
n3:hlavniObor
n16:AE
n3:kategorie
n15:ZV
n3:klicovaSlova
dynamic correlation, financial market risk, high-frequency data, commodity markets
n3:partnetrHlavni
n11:orjk%3A11230
n3:pocetKoordinujicichPrijemcu
0
n3:pocetPrijemcu
1
n3:pocetSpoluPrijemcu
1
n3:pocetVysledkuRIV
1
n3:pocetZverejnenychVysledkuVRIV
1
n3:posledniUvolneniVMinulemRoce
2014-03-31+02:00
n3:prideleniPodpory
n19:14-24129S
n3:sberDatUcastniciPoslednihoRoku
n7:2015
n3:sberDatUdajeProjZameru
n7:2015
n3:soutez
n8:SGA0201400001
n3:statusZobrazovaneFaze
n6:DRRVB
n3:typPojektu
n18:P
n3:ukonceniReseni
2016-12-31+01:00
n3:vedlejsiObor
n16:AH
n3:zahajeniReseni
2014-01-01+01:00
n3:zivotniCyklusProjektu
n5:ZB
n3:klicoveSlovo
dynamic correlation financial market risk high-frequency data