This HTML5 document contains 40 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n16http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/zivotniCyklusProjektu/
n20http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/typPojektu/
n10http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/druhSouteze/
n15http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/hodnoceniProjektu/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/subjekt/
n21http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n18http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/kategorie/
n13http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/duvernostUdaju/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n14http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/fazeProjektu/
n5http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/obor/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/1K04018/
n17http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/soutez/
n7http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/statusZobrazovaneFaze/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/cep/
n6http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/aktivita/
n4http://reference.data.gov.uk/id/gregorian-year/

Statements

Subject Item
n2:1K04018
rdf:type
n21:Projekt
rdfs:seeAlso
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1K04018
dcterms:description
The project further develops existing research. The main aim is to investigate the asymptotic properties of non- and semi-parametric estimators of regression curves under nonstandard constraints with emphasis on applications in financial modelling. We will concentrate primarily on the estimation of the state price density (SPD) which describes the state of the market and allows pricing of exotic options. Application of the methods of functional factor analysis will allow lowerdimensional representation of the estimates and study of the dynamic development of these factors in dependence on time. Another goal of the project is the application of Changepoint Analysis and Stochastic Process Control on density estimates and application of these new methods on the dynamically estimated SPDs. Projekt bude rozvíjet již započatý výzkum. Hlavním cílem je výzkum asymptotických vlastností neparametrických a semiparametrických odhadů regresních křivek za nestandardních podmínek s důrazem na možné využití ve finančním modelování. Soustředíme se zejména na regresní křivky vhodné pro odhad tzv. state price density (SPD), která popisuje současný stav trhu a umožňuje oceňování exotických opcí. Aplikace metod funkcionální faktorové analýzy dovoluje reprezentaci v nízkodimenzionálním prostoru a studium dynamického vývoje těchto faktorů v závislosti na čase. Dalším cílem projektu je aplikace metod tzv. change-point analysis a stochastic process control na odhady hustot a zejména aplikace těchto nově vyvinutých metod na dynamicky odhadnuté SPD.
dcterms:title
Dynamic semi- and non-parametric models with applications in finance Dynamické semiparametrické a neparametrické modely s aplikacemi ve financích
skos:notation
1K04018
n3:aktivita
n6:1K
n3:celkovaStatniPodpora
n8:celkovaStatniPodpora
n3:celkoveNaklady
n8:celkoveNaklady
n3:datumDodatniDoRIV
2007-06-25+02:00
n3:druhSouteze
n10:VS
n3:duvernostUdaju
n13:S
n3:fazeProjektu
n14:2683325
n3:hlavniObor
n5:BB
n3:hodnoceniProjektu
n15:V
n3:kategorie
n18:IF
n3:klicovaSlova
constrained nonparametric regression, confidence regions, state price density, functional factor analysis, changepoint, stochastic process control
n3:partnetrHlavni
n12:orjk%3A11320
n3:pocetKoordinujicichPrijemcu
0
n3:pocetPrijemcu
1
n3:pocetSpoluPrijemcu
0
n3:pocetVysledkuRIV
6
n3:pocetZverejnenychVysledkuVRIV
6
n3:rokUkonceniPodpory
n4:2006
n3:rokZahajeniPodpory
n4:2004
n3:sberDatUcastniciPoslednihoRoku
n4:2006
n3:sberDatUdajeProjZameru
n4:2007
n3:soutez
n17:SMSM2003001K1
n3:statusZobrazovaneFaze
n7:DUU
n3:typPojektu
n20:P
n3:vedlejsiObor
n5:BA
n3:zhodnoceni+vysledku+projektu+dodavatelem
We derived nonparametric estimator of the state price density (SPD) based on the observed prices of Call and Put options. The SPDs are compared to the true future price of the underlying and visualized by means of functional principal components. Výsledkem projektu je neparametrický odhad rizikově neutrální hustoty založený na pozorovaných cenách kupních a prodejních opcí. Odhadnuté RNH jsou porovnány s rozdělením budoucí ceny akcie a analyzovány pomocí metody funkcionálních hlavních komponent.
n3:zivotniCyklusProjektu
n16:ZBKU
n3:klicoveSlovo
functional factor analysis constrained nonparametric regression state price density changepoint confidence regions