This HTML5 document contains 23 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

Prefix	IRI
n10	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/soutez/
n8	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/kategorie/
dcterms	http://purl.org/dc/terms/
n7	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/aktivita/
n3	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n4	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/obor/
n9	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/druh-souteze/
n2	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/projekt/GA0/GA402/05/
n6	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/faze/
rdf	http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n11	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/typ/
n5	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/poskytovatel/
xsdh	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Statements

Subject Item

n2:2394

rdf:type

n3:Projekt

dcterms:description

Cílem navrhovaného projektu je výzkum vlastností prahových autoregresních modelů, otázky konstrukce těchto modelů s důrazem na testování jednotkového kořene oproti nelineární alternativě, a ověření možností aplikace těchto modelů na ekonomická data. Z hlediska teoretického se jedná zejména o výzkum asymptotických vlastností testů jednotkového kořene oproti nelineární alternativě a simulační ověření hladiny testů a jejich síly v konečných výběrech v porovnání s rozšířeným Dickey-Fullerovým testem. V rovině praktických aplikací je cílem projektu identifikovat ekonomické situace, kde prahové chování je odůvodněno ekonomickou teorií (např. pro modelování devizového kurzu v cílové zóně, časové struktury úrokových měr či ověřování parity kupní síly), alestandardní testy nejsou schopny zamítnout hypotézu o přítomnosti jednotkového kořene. Na získaná data pak budou aplikovány takové testy jednotkového kořene, které jsou schopny rozlišit mezi nestacionárním lineárním a prahovým stacionárním The aim of the presented project is to carry out a research concerning properties of Threshold Autoregressive models, model building with emphasis put on testing unit root against nonlinear alternative and verification of application possibilities of these models on economic data. At the theoretical level we will carry out a research of asymptotic properties of unit root tests against nonlinear alternative and Monte Carlo investigation of size and power performance of these tests in finite samples incomparison with the Augmented Dickey-Fuller test. At the practical Ievel we aim to identify suitable economic situations in which threshold behaviour is justified by the economic theory (for instance, in modelling an exchange rate in a target zone, term structure of mterest rates or verifying the purchasing power parity), however, the standard unit root tests are not able to reject the unit root hypothesis. Tests being capable to discriminate between nonstationary linear processes and threshold

dcterms:title

Threshold autoregressive models and their applications in economics Prahové autoregresivní modely a jejich aplikace v ekonomii

n3:dalsi-vedlejsi-obor

n4:AH

n3:druh-souteze

n9:VS

n3:faze

n6:21808557

n3:hlavni-obor

n4:BA

n3:vedlejsi-obor

n4:BB

n3:id-aktivity

n7:GA

n3:id-souteze

n10:SGA02005GA-ST

n3:kategorie

n8:1

n3:klicova-slova

Neuvedeno.

n3:pocet-koordinujicich-prijemcu

0

n3:poskytovatel

n5:GA0

n3:statni-podpora

297

n3:typProjektu

n11:P

n3:uznane-naklady

297

n3:pocet-prijemcu

1

n3:pocet-spoluprijemcu

0

n3:pocet-vysledku

11

n3:pocet-vysledku-zverejnovanych

11