This HTML5 document contains 21 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
n12http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/kategorie/
n9http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/soutez/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n8http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/aktivita/
n3http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/
n4http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/obor/
n6http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/druh-souteze/
n2http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/projekt/GA0/GA402/05/
n7http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/faze/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n5http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/typ/
n11http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/poskytovatel/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#

Statements

Subject Item
n2:0671
rdf:type
n3:Projekt
dcterms:description
"Navrhovaný projekt je zaměřen na zjištění relativního významu makroekonomických faktorů mezi identifikovatelnými zdroji volatility směnného kurzu české koruny. Pro tento účel bude vyvinut model optimalizující mezinárodní investiční rozhodování, kterýbude schopen oddělit makro-a zbytkové (například pocházející z řízení likvidity jednotlivými investory nemajícího systémovou povahu) rizikové kurzové faktory tím, že umožní formální analýzu cen klíčových aktiv uvnitř a vně malé otevřené ekonomiky. Modelbude zobecněním standardního International Consumption-based Capital Asset Pricing Model (ICCAPM). Navíc, ale bude připouštět netriviální tok objednávek na devizovém trhu pocházející od reprezentativního investora. Tento tok objednávek bude pojat jakožtonáhodný proces generovaný jednak makroekonomickými riziky a jednak reziduálními faktory nejistoty odrážejícími odchylky od nepozorovatelného ""Walrasianského"" neboli ""vyváženého"" směnného kurzu, který splňuje podmínku nepokryté parity. Model pak bude" "The proposed project aims at establishing the relative importance of macroeconomic risks among identifiable sources of the Czech koruna exchange rate volatility. For this purpose, it will develop an optimizing model of international investment thatseparates the macro- and the residual (e.g. coming from non-systemic liquidity management) exchange rate risks by jointly analyzing the key asset price dynamics in- and outside a small open economy. The model will be an extension of the standardInternational Consumption-based Capital Asset Pricing Model (ICCAPM). Additionally, it will allow for non-zero FOREX order flow generated by a representative investor. This order flow will be understood as a random process spanned by both the macro-risks and the residual uncertainty factors that reflect the non-systemic deviations of the observed exchange rate from the unobserved ""Walrasian"", or ""balanced"" exchange rate obeying the uncovered parity rule. The model will then be used to obtain a risk"
dcterms:title
Systémové a nesystémové komponenty kurzového rizika v české ekonomice Systemic and Non-systemic Components of the Exchange Rate Risks in the Czech Economy
n3:druh-souteze
n6:VS
n3:faze
n7:35026561
n3:hlavni-obor
n4:AH
n3:id-aktivity
n8:GA
n3:id-souteze
n9:SGA02005GA-ST
n3:kategorie
n12:1
n3:klicova-slova
Neuvedeno.
n3:pocet-koordinujicich-prijemcu
0
n3:poskytovatel
n11:GA0
n3:statni-podpora
332
n3:typProjektu
n5:P
n3:uznane-naklady
332
n3:pocet-prijemcu
1
n3:pocet-spoluprijemcu
0
n3:pocet-vysledku
2
n3:pocet-vysledku-zverejnovanych
2