| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - Tato disertační práce se zabývá tvorbou algoritmu pro sestavení optimálního portfolia z akcií společností, které pochází pouze z jednoho odvětví ekonomiky. Algoritmus je tvořen pomocí analýzy odvětví těžby ropy. Výběr tohoto odvětví souvisí s faktem, že ropa je klíčová strategická komodita globálního významu, která je vyčerpatelná a neobnovitelná. I když dochází k otevírání nových nalezišť, zatím nic nemůže popřít fakt, že těžba této komodity jednou skončí. Vyčerpávání ropy by mělo způsobit růst ceny této komodity. Tohoto růstu využívá disertační práce pro sestavení portfolia akcií, které bude kopírovat vývoj ceny ropy a skýtá tedy zajímavou možnost pro investici. Pro naplnění cílů disertační práce byla zpracována kritická rešerše zdrojů týkajících se moderní teorie portfolia a zmíněného odvětví ekonomiky. Poté byly definovány hypotézy, které byly v disertační práci ověřeny. Výzkum byl zaměřen na sekundární zdroje, které byly nutné k ověření stanovených hypotéz. Nejprve byly identifikovány klíčové faktory ovlivňující cenu ropy a poté ověřena závislost ceny ropy na jejích ověřených zásobách. Výsledkem této části byl odhad ceny ropy v následujícím období, a to dle vývoje ověřených zásob ropy. V druhé části práce byla ověřena závislost cen akcií hlavních těžařů na vývoji ověřených zásob ropy. Byly identifikovány podmínky pro vytvoření optimálního portfolia. Pomocí Lagrangeovy funkce bylo sestaveno portfolio a stanoveny váhy jednotlivých cenných papírů. V závěru práce bylo výsledné portfolio verifikováno dle předem stanovených podmínek a sestaven algoritmus, pomocí kterého je možné ověřit závislost a sestavit optimální portfolio u dalších vyčerpatelných a neobnovitelných surovin.
- Tato disertační práce se zabývá tvorbou algoritmu pro sestavení optimálního portfolia z akcií společností, které pochází pouze z jednoho odvětví ekonomiky. Algoritmus je tvořen pomocí analýzy odvětví těžby ropy. Výběr tohoto odvětví souvisí s faktem, že ropa je klíčová strategická komodita globálního významu, která je vyčerpatelná a neobnovitelná. I když dochází k otevírání nových nalezišť, zatím nic nemůže popřít fakt, že těžba této komodity jednou skončí. Vyčerpávání ropy by mělo způsobit růst ceny této komodity. Tohoto růstu využívá disertační práce pro sestavení portfolia akcií, které bude kopírovat vývoj ceny ropy a skýtá tedy zajímavou možnost pro investici. Pro naplnění cílů disertační práce byla zpracována kritická rešerše zdrojů týkajících se moderní teorie portfolia a zmíněného odvětví ekonomiky. Poté byly definovány hypotézy, které byly v disertační práci ověřeny. Výzkum byl zaměřen na sekundární zdroje, které byly nutné k ověření stanovených hypotéz. Nejprve byly identifikovány klíčové faktory ovlivňující cenu ropy a poté ověřena závislost ceny ropy na jejích ověřených zásobách. Výsledkem této části byl odhad ceny ropy v následujícím období, a to dle vývoje ověřených zásob ropy. V druhé části práce byla ověřena závislost cen akcií hlavních těžařů na vývoji ověřených zásob ropy. Byly identifikovány podmínky pro vytvoření optimálního portfolia. Pomocí Lagrangeovy funkce bylo sestaveno portfolio a stanoveny váhy jednotlivých cenných papírů. V závěru práce bylo výsledné portfolio verifikováno dle předem stanovených podmínek a sestaven algoritmus, pomocí kterého je možné ověřit závislost a sestavit optimální portfolio u dalších vyčerpatelných a neobnovitelných surovin. (cs)
- This doctoral thesis is concerned with creating an algorithm for creating the optimal portfolio of shares of companies that comes from one sector of the economic. Algorithm is formed by analyzing oil industry. The selection this sector was depended on fact that oil is key strategic commodity of global importance. This commodity is exhaustible and non-renewable. There are many new places where oil is found but the fact that production of this commodity is going to the end can not be negated. Depletion of oil would cause the price of the commodity growth. Doctoral thesis uses this growth to build shares portfolio that will follow oil price development and can be interesting opportunity for investment. For fulfill the aim of doctoral thesis was prepared critical research resources related to modern portfolio theory and analyzed sector of the economic. Then were defined hypotheses which were tested in doctoral thesis. The research focused on secondary sources, which are necessary to verify the hypotheses. At first were identified key factors influencing oil prices and then was verified dependence of oil prices on proven oil reserves. The result of this part was estimation of oil prices in next period. This estimation is dependent on proven oil reserves. In second part of this doctoral thesis was verified dependence in shares prices the major mining companies in the development of proven oil reserves. Then were indentified conditions for creating the optimal portfolio. Using the Lagrangian was assembled and set portfolio weights of individual stocks. In conclusion was verified the portfolio according to predetermined conditions. Algorithm was created. By this algorithm is possible to verify and establish the dependence of optimal portfolio for other exhaustible and non-renewable commodities. (en)
|
| Title
| - Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje
- Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje (cs)
- Modern Portfolio Theory and Key Exhaustible and Non-Renewable Resources (en)
|
| skos:prefLabel
| - Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje
- Moderní teorie portfolia s využitím klíčového vyčerpatelného a neobnovitelného zdroje (cs)
- Modern Portfolio Theory and Key Exhaustible and Non-Renewable Resources (en)
|
| skos:notation
| - RIV/70883521:28120/13:43871106!RIV14-MSM-28120___
|
| http://linked.open...avai/predkladatel
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/70883521:28120/13:43871106
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Oil, modern portfolio theory, optimal portfolio (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)