About: Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	Článej se týká tří problémů. Nejprve dokážeme postačující podmínku pro to, aby cylindrický lokální martingal mohl být vyjádřen jako stochastický integrál vůči cylindrickému Wienerovu procesu. Poté dokážeme nekonečně dimensionální verzi martingalového problému Stroocka a Varadhana a ve třetí části aplikaci těchto výsledků dokážeme, že má-li stochastická evoluční rovnice v Banachově prostoru slabě jednoznačné slabé řešení pro každou deterministickou počáteční podmínku, pak řešení má silnou markovskou vlastnost. (cs) The paper deals with three issues. First we show a sufficient condition for a cylindrical local martingale to be a stochastic integral with respect to a cylindrical Wiener process. Secondly, we state an infinite dimensional version of the martingale problem of Stroock and Varadhan, and finally we apply the results to show that a weak existence plus uniqueness in law for deterministic initial conditions for an abstract stochastic evolution equation in a Banach space implies the strong Markov property. The paper deals with three issues. First we show a sufficient condition for a cylindrical local martingale to be a stochastic integral with respect to a cylindrical Wiener process. Secondly, we state an infinite dimensional version of the martingale problem of Stroock and Varadhan, and finally we apply the results to show that a weak existence plus uniqueness in law for deterministic initial conditions for an abstract stochastic evolution equation in a Banach space implies the strong Markov property. (en)
Title	Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces (en) Brownovské reprezentace cylindrických lokálních martingalů, martingalový problém a silná markovská vlastnost slabých řešení stochastických parciálních diferenciálních rovnic v Banachových prostorech (cs)
skos:prefLabel	Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces (en) Brownovské reprezentace cylindrických lokálních martingalů, martingalový problém a silná markovská vlastnost slabých řešení stochastických parciálních diferenciálních rovnic v Banachových prostorech (cs)
skos:notation	RIV/67985840:_____/05:00026134!RIV06-AV0-67985840
http://linked.open.../vavai/riv/strany	1003;1039
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA201/01/1197), Z(AV0Z10190503)
http://linked.open...iv/cisloPeriodika	4
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2006
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Ondreját, Martin
http://linked.open.../riv/druhVysledku	J - Článek v odborném periodiku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
http://linked.open...dnocenehoVysledku	514216
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/67985840:_____/05:00026134
http://linked.open...riv/jazykVysledku	eng - angličtina
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Brownian representations; martingale problem; strong Markov property (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Brownian representations martingale problem strong Markov property
http://linked.open...odStatuVydavatele	CZ - Česká republika
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[4643E65390F0]
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Czechoslovak Mathematical Journal
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	BA
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Qualitative theory of stochastic partial differential equations
http://linked.open...UplatneniVysledku	2005
http://linked.open...v/svazekPeriodika	55
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Ondreját, Martin
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	Rozvoj a prohloubení obecných matematických poznatků a jejich užití v dalších vědních oborech a v praxi
issn	0011-4642
number of pages	37 (xsd:int)
is http://linked.open...avai/riv/vysledek of	Brownian representations of cylindrical local martingales, martingale problem and strong Markov property of weak solutions of SPDEs in Banach spaces

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software