About: Comparison of Value-At-Risk Method     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Příspěvek popisuje moderní metodu měření tržního rizika Value At Risk. Jsou popsány tři základní metody stanovení VAR, a to parametrická metoda, metoda historické simulace a simulace Monte Carlo. Srovnání metodického přístupu je provedeno na výpočtu hodnoty VAR všemi metodami pro stejné fiktivní lineární měnové portfolio, jehož složení je uvedeno v Tab. I. Výsledky hodnot VAR jsou uvedeny v Tab. VI. Závěrem jsou diskutovány aspekty volby nejvhodnější metody pro měření rizika. Autor konstatuje, že pro lineární portfolia jsou vhodné všechny metody stanovení VAR. Z důvodů potencionálního využívání finančních derivátů doporučuje využívat metody historické simulace nebo simulace Monte Carlo.
  • This article describes modern method of risk measuring - Value At Risk. Three basic methods of VAR calculation are described: parametric method, historical simulation, and Monte Carlo simulation method. Analysis of methodical approach to computing VAR is executed by calculation of VAR by using all methods for one fictive portfolio including currency risk. Conclusion brings a discussion on the selection of the most suitable method for risk measuring. (en)
Title
  • Comparison of Value-At-Risk Method (en)
  • Komparace metod Value At Risk
  • Komparace metod Value At Risk (cs)
skos:prefLabel
  • Comparison of Value-At-Risk Method (en)
  • Komparace metod Value At Risk
  • Komparace metod Value At Risk (cs)
skos:notation
  • RIV/62156489:_____/03:11800014!RIV/2004/MSM/430004/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • 217;222
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • Z(MSM 431100007)
http://linked.open...iv/cisloPeriodika
  • 6
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 612424
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/62156489:_____/03:11800014
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • VAR; value at risk; parametric method; historical simulation; Monte Carlo simulation (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...odStatuVydavatele
  • CZ - Česká republika
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [9DC86063DC6A]
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...ocetUcastnikuAkce
http://linked.open...nichUcastnikuAkce
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...v/svazekPeriodika
  • LI
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Toman, Petr
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
issn
  • 1211-8516
number of pages
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software