About: Systemical classification of financial derivatives -Forward Rate Agreement-

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Systemical classification of financial derivatives -Forward Rate Agreement- Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	Financial contracts of forward rate agreement are derived instruments of financial markets. Although these instruments are widespread and their usage is common, there are significant diferences in theories concerning their systematic classification. The contribution brings an analysis of the most significant charakteristics of forward rate agreements. Within this analysis, the author performs comparison of the characteristics with other types of finacial derivatives with the aim to find a suitable way of their systematic classification. Based on the outcomes, the author makes a conclusion that despite existing usances and terminology used in practise these derivatives may be theoretically considered as special type of sysnthetic derivatives, the construction of which is based on the combination of forward contract and a special construction of interest rate swap -fixed-to-floating-, which represents the underlying asset. (en) Finanční kontrakty typu forward rate agreement jsou odvozenými neboli derivovanými instrumenty finančního trhu. Přes skutečnost, že se jedná o poměrně často používaný druh finančního derivátu, přesto existují v rámci teoretické diskuse rozdíly v názorechna jeho systémové zařazení. Předložený příspěvek se zabývá analýzou nejvýznamnějších vlastností kontraktů typu forward rate agreement, které vzájemně porovnává s vlastnostmi ostatních druhů finančních derivátů s cílem nalézt vhodný způsob jejich systémového začlenění. Na základě získaných poznatků je závěrem vysloven názor, že přes existující uzance a v praxi používanou terminologii, je možno z teoretického pohledu tento typ kontraktu z hlediska jejich vnitřní konstrukce považovat za zvláštní případ systetických derivátů, jejichž konstrukce spočívá v kombinaci forwardového kontraktu a speciální konstrukce úrokového swapu typu fixed to floating, který je jeho podkladovým aktivem.
Title	Systemical classification of financial derivatives -Forward Rate Agreement- (en) K otázkám systémového zařazení finančních derivátů -Forward Rate Agreement- K otázkám systémového zařazení finančních derivátů -Forward Rate Agreement- (cs)
skos:prefLabel	Systemical classification of financial derivatives -Forward Rate Agreement- (en) K otázkám systémového zařazení finančních derivátů -Forward Rate Agreement- K otázkám systémového zařazení finančních derivátů -Forward Rate Agreement- (cs)
skos:notation	RIV/62156489:_____/03:11800008!RIV/2004/MSM/430004/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	117;125
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM 431100007)
http://linked.open...iv/cisloPeriodika	2
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2004
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Rejnuš, Oldřich
http://linked.open.../riv/druhVysledku	J - Článek v odborném periodiku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Mendelova univerzita v Brně / (nerozlišená součást)
http://linked.open...dnocenehoVysledku	611835
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/62156489:_____/03:11800008
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	financial derivatives; issue conditions; options; swaps; forwards; futures; stock indexes (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	stock indexes financial derivatives options swaps forwards futures issue conditions
http://linked.open...odStatuVydavatele	CZ - Česká republika
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[29F3F0408C54]
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...nichUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2003
http://linked.open...v/svazekPeriodika	LI
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Rejnuš, Oldřich
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20431100007
issn	1211-8516
number of pages	9 (xsd:int)

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software