| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - Článek se zabývá R/S analýzou vybraných finančních časových řad. Zdrojovými daty jsou denní uzavírací ceny vybraných světových burzovních indexů a devizových kurzů za období 01/2000 až 06/2007. Pomocí metody R/S analýzy byl pro výnosy sledovaných finančních časových řad vypočten Hurstův exponent a na základě něho odhadnuta fraktální dimenze. Z výsledných hodnot Hurstova exponentu bylo zjištěno, že některé ze sledovaných finančních časových řad (např. devizový kurz CZK/EUR či burzovní index ATX) vykonávají persistentní proces s dlouhodobou pamětí s hodnotou Hurstova exponentu v rozmezí 0,55 - 0,73, jiné sledované finanční časové řady (např. devizový kurz HUF/EUR či otevírací ceny burzovního indexu S&P 500) vykonávají antipersistentní proces, avšak většina sledovaných časových řad se vyznačuje i.i.d. procesem.
- Článek se zabývá R/S analýzou vybraných finančních časových řad. Zdrojovými daty jsou denní uzavírací ceny vybraných světových burzovních indexů a devizových kurzů za období 01/2000 až 06/2007. Pomocí metody R/S analýzy byl pro výnosy sledovaných finančních časových řad vypočten Hurstův exponent a na základě něho odhadnuta fraktální dimenze. Z výsledných hodnot Hurstova exponentu bylo zjištěno, že některé ze sledovaných finančních časových řad (např. devizový kurz CZK/EUR či burzovní index ATX) vykonávají persistentní proces s dlouhodobou pamětí s hodnotou Hurstova exponentu v rozmezí 0,55 - 0,73, jiné sledované finanční časové řady (např. devizový kurz HUF/EUR či otevírací ceny burzovního indexu S&P 500) vykonávají antipersistentní proces, avšak většina sledovaných časových řad se vyznačuje i.i.d. procesem. (cs)
- This article deals with issues of R/S analysis of selected financial time series. Source data are daily closing prices of selected stock exchange indexes and exchange rates in the period 01/2000 to 06/2007. To calculate Hurst exponent and fractal dimension R/S analysis was carried out. It was concluded that some logarithmic ratios of selected financial time series (e.g. exchange rate CZK/EUR or stock exchange index ATX) follow a persistent process with Hurst exponent 0,55 to 0,73 pointing at long-memory effect, whereas some time series (e.g. exchange rate HUF/EUR or opening prices of stock exchange index S&P 500) follow an antipersistent process and even some would imply an independent process. (en)
|
| Title
| - R/S analýza finančních trhů
- R/S analysis of financial markets (en)
- R/S analýza finančních trhů (cs)
|
| skos:prefLabel
| - R/S analýza finančních trhů
- R/S analysis of financial markets (en)
- R/S analýza finančních trhů (cs)
|
| skos:notation
| - RIV/62156489:43110/07:00111261!RIV09-MSM-43110___
|
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/62156489:43110/07:00111261
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - hurst exponent; financial time series; r/s analysis; persistent and antipersistent process; i.i.d. process (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| - Nitra, Slovenská republika
|
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Kvantitatívne metody v ekonomii - metodologické a praktické aspekty výskumu
|
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
| number of pages
| |
| http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta ekonomiky a manažmentu. Katedra štatistiky a operačného výskumu
|
| https://schema.org/isbn
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
| is http://linked.open...avai/riv/vysledek
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)