About: Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat.
  • Řízení rizik je poměrně novou disciplínou, která slouží k zajištění příznivého chodu nejen finančních institucí. Příspěvek se zabývá problematikou nové právní úpravy způsobu regulace a dohledu v oblasti pojišťovnictví, připravovanou směrnicí Solvency II. Solvency II spočívá v důkladném systému řízení rizik. Vzhledem k tomu, že dle standardního přístupu jsou solventnostní kapitálové požadavky pro jednotlivá rizika stanoveny na základě Value at Risk, a to na hladině spolehlivosti 99,5 %, je cílem příspěvku aplikovat právě tuto metodiku ke stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko. Hodnoty dále budou srovnány s přístupem Expected Shortfall, který vypovídá o výši očekáváné ztráty, která může s danou pravděpodobností nastat. (cs)
  • The article is focused on description Solvency II project. There is the three pillar approach introduced. The most important is the first pillar that contains solvency and minimum capital requirements. The determination of solvency capital requirement according to standard approach is described. In theoretical part we focused on characterization of the methods Value at Risk and Expected Shortfall. For given portfolio we determinated Value at Risk and Expected Shortfall for confidence interval. In conclusion we made sensitive analysis of the expected return and the standard deviation on Value at Risk and Expected Shortfall. (en)
Title
  • Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II
  • Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II (cs)
  • The Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall within Solvency II (en)
skos:prefLabel
  • Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II
  • Komparace Value at Risk a Expected Shortfall v rámci Solvency II (cs)
  • The Comparison of Value at Risk and Expected Shortfall within Solvency II (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/09:00020626!RIV10-GA0-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • P(GA402/08/1234)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 322091
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/09:00020626
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Solvency II; solvency capital requirement; Value at Risk; Expected Shortfall (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [D1C5D2FD3CFF]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Finanční řízení podniků a finančních institucí
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...vavai/riv/projekt
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Petrová, Ingrid
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
https://schema.org/isbn
  • 978-80-248-2059-0
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
is http://linked.open...avai/riv/vysledek of
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software