| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - Příspěvek je inspirován přístupem strukturální kointegrující vektorové autoregrese (CVAR) rozvinutým v pracích Garratta et al. (2000) a aplikovaným v britských podmínkách Garrattem et al.(2003, 2006) a v německém prostředí Schneiderovou, Chenem a Frohnem (2007, 2008). Nejprve je představena metodika modelu strukturální CVAR, kombinující transparentní teoretické pojetí behaviorálních vztahů v ekonomice s flexibilní krátkodobou dynamikou vyhovující historickým časovým řadám. Následně je prezentován klíčový model malé otevřené ekonomiky (SOE), jenž v souladu s ekonomickou teorií obsahuje pět dlouhodobých rovnovážných vztahů mezi šesti domácími a třemi zahraničními veličinami. Jako vynucující proměnná tohoto modelu slouží cena ropy. Model je odhadován pro Českou republiku v letech 1995 - 2008, jsou probírány výsledky testování dlouhodobých vztahů mezi veličinami a poté rovněž závěry vyplývající z odhadu modelu korekce chyb. V závěrečné části příspěvku jsou stručně diskutovány problémy, které se dosud při
- Příspěvek je inspirován přístupem strukturální kointegrující vektorové autoregrese (CVAR) rozvinutým v pracích Garratta et al. (2000) a aplikovaným v britských podmínkách Garrattem et al.(2003, 2006) a v německém prostředí Schneiderovou, Chenem a Frohnem (2007, 2008). Nejprve je představena metodika modelu strukturální CVAR, kombinující transparentní teoretické pojetí behaviorálních vztahů v ekonomice s flexibilní krátkodobou dynamikou vyhovující historickým časovým řadám. Následně je prezentován klíčový model malé otevřené ekonomiky (SOE), jenž v souladu s ekonomickou teorií obsahuje pět dlouhodobých rovnovážných vztahů mezi šesti domácími a třemi zahraničními veličinami. Jako vynucující proměnná tohoto modelu slouží cena ropy. Model je odhadován pro Českou republiku v letech 1995 - 2008, jsou probírány výsledky testování dlouhodobých vztahů mezi veličinami a poté rovněž závěry vyplývající z odhadu modelu korekce chyb. V závěrečné části příspěvku jsou stručně diskutovány problémy, které se dosud při (cs)
- This paper is inspired by the structural cointegrating vector autoregression approach (CVAR) developed by Garrett et al. (2000) and applied by Garrett et al.(2003, 2006) in UK, and Schneider, Chen a Frohn (2007, 2008) in Germany. In the first part of our paper, we introduce a structural CVAR methodology which combines a transparent theoretical treatment of behavioral economic relations with flexible short-run dynamics of historici time-series. The next part of the paper is concerned with a core small open economy model consisting of five long-run relationships based on production technology and output determination, arbitrage conditions, long-run solvency requirements and accounting identities and stock-flow relations. In this model, we treat oil prices is a %22long-run forcing%22 variable for the determination of changes in aggregate output. The model is estimated on data of the Czech economy over the period 1995q1 - 2008q4. The third part of the paper discusses the results obtained from testin (en)
|
| Title
| - Využití modelu strukturální kointegrující vektorové autoregrese v podmínkách České republiky
- Využití modelu strukturální kointegrující vektorové autoregrese v podmínkách České republiky (cs)
- Modeling the Czech Economy Using a Long Run Structural Macroeconometric Model (en)
|
| skos:prefLabel
| - Využití modelu strukturální kointegrující vektorové autoregrese v podmínkách České republiky
- Využití modelu strukturální kointegrující vektorové autoregrese v podmínkách České republiky (cs)
- Modeling the Czech Economy Using a Long Run Structural Macroeconometric Model (en)
|
| skos:notation
| - RIV/61989100:27510/09:00020623!RIV10-MSM-27510___
|
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/09:00020623
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - modelling; structural approach; VAR; cointegration; small open economy; Czech Republic (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
| |
| http://linked.open...i/riv/mistoVydani
| |
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| - Proceedings of International Congress - IMEM 2009
|
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| - Hančlová, Jana
- Macháček, Martin
|
| http://linked.open...vavai/riv/typAkce
| |
| http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
| |
| number of pages
| |
| http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
| |
| https://schema.org/isbn
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
| is http://linked.open...avai/riv/vysledek
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)