About: Řízení finančních rizik v energetice

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Řízení finančních rizik v energetice Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	Financial risk management in the energy sector after liberalisation is new task for financial decision-making and analysis. One of the financial instruments applied for managing and hedging the financial risk is weather derivative. These financial derivatives are based on the temperature as underlying random factor. These instruments are useful for application in energy sector because of the energy consumption and production depends on weather conditions. Methods of apprising are discussed in the paper. Typology of the derivatives, apprising methods, parameters of weather derivatives is explained and presented. Simulation Monte-Carlo method is applied, and apprising under risk neutral probability is described and explained. Specifics of weather derivatives are introduced including stochastic processes of temperature and simulation valuation methods as well. (en) Řízení finančních rizik v energetickém sektoru po liberalizaci je novým úkolem pro finanční rozhodování a analýzy. Jeden z finančních instrumentů používaných pro řízení a zajištění finančního rizika je derivát na počasí. Tyto finanční deriváty jsou založeny na teplotě jako podkladovém náhodném faktoru. Tyto instrument jsou vhodné pro použití v energetickém sektoru z toho důvodu, že produkce a spotřeba energie závisejí na podnebních podmínkách. V tomto článku je seznámeno s diskutovanými metodami, typologií derivátů. Jsou vysvětleny a presentovány parametry derivátů na počasí. Dále je použita simulace Monte-Carlo a jsou popsány rizikově neutrální pravděpodobnosti. Rovněž jsou zmíněna specifika derivátů na počasí, včetně stochastických procesů teplot a metod simulace. Řízení finančních rizik v energetickém sektoru po liberalizaci je novým úkolem pro finanční rozhodování a analýzy. Jeden z finančních instrumentů používaných pro řízení a zajištění finančního rizika je derivát na počasí. Tyto finanční deriváty jsou založeny na teplotě jako podkladovém náhodném faktoru. Tyto instrument jsou vhodné pro použití v energetickém sektoru z toho důvodu, že produkce a spotřeba energie závisejí na podnebních podmínkách. V tomto článku je seznámeno s diskutovanými metodami, typologií derivátů. Jsou vysvětleny a presentovány parametry derivátů na počasí. Dále je použita simulace Monte-Carlo a jsou popsány rizikově neutrální pravděpodobnosti. Rovněž jsou zmíněna specifika derivátů na počasí, včetně stochastických procesů teplot a metod simulace. (cs)
Title	Řízení finančních rizik v energetice Energy risk management (en) Řízení finančních rizik v energetice (cs)
skos:prefLabel	Řízení finančních rizik v energetice Energy risk management (en) Řízení finančních rizik v energetice (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/05:00012295!RIV10-MSM-27510___
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM6198910007)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2010
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Zmeškal, Zdeněk Dluhošová, Dana
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	541193
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/05:00012295
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Options; weather risk derivates; energy risk (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	Options energy risk weather risk derivates
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[D378BDAB8CC2]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Ostrava, Česká republika
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	6th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2005
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	2 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	2 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2005
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Zmeškal, Zdeněk Dluhošová, Dana
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	WRD - Světová
http://linked.open...ain/vavai/riv/wos	000262621800074
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2005-05-30 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	Research of the reliability of power systems in connection with non-traditional ecological sources of energy and valuation of unsupplied energy
number of pages	10 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn	80-248-0842-0
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510
is http://linked.open...avai/riv/vysledek of	Řízení finančních rizik v energetice

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 47 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software