About: Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Monte-Carlo methods are an alternative approaches to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approach and its extensions for option pricing with using antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results are confirmed by application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results. (en)
  • Využití simulací je novým přístupem v oceňování finančních derivátů. Metoda Monte-Carlo představuje alternativní metodu oceňování opcí vedle analytické Black-Scholesovy metody. Tento příspěvek je věnován klasické metodě Monte-Carlo a jejím rozšířením, tj. využití metod redukce rozptylu (metoda protikladné proměnné) a metodě Quasi Monte-Carlo. Jednotlivé metody jsou popsány a na zvoleném příkladu je ukázáno ocenění pomocí těchto metod. Výsledky jsou porovnány a graficky prezentovány.
  • Využití simulací je novým přístupem v oceňování finančních derivátů. Metoda Monte-Carlo představuje alternativní metodu oceňování opcí vedle analytické Black-Scholesovy metody. Tento příspěvek je věnován klasické metodě Monte-Carlo a jejím rozšířením, tj. využití metod redukce rozptylu (metoda protikladné proměnné) a metodě Quasi Monte-Carlo. Jednotlivé metody jsou popsány a na zvoleném příkladu je ukázáno ocenění pomocí těchto metod. Výsledky jsou porovnány a graficky prezentovány. (cs)
Title
  • Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik
  • Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik (cs)
  • Simulation option pricing methods (en)
skos:prefLabel
  • Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik
  • Problematika oceňování finančních opcí pomocí simulačních technik (cs)
  • Simulation option pricing methods (en)
skos:notation
  • RIV/61989100:27510/04:00009575!RIV/2005/MSM/275105/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany
  • 4-16
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • Z(MSM 275100015)
http://linked.open...iv/cisloPeriodika
  • 1
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 582204
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/61989100:27510/04:00009575
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Financial option;Black-Scholes model;Monte-Carlo approach;Quasi Monte-Carlo method;antithetic variables (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...odStatuVydavatele
  • CZ - Česká republika
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [0227A6804FB7]
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Ekonomická revue
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...v/svazekPeriodika
  • 7
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Arencibia Montero, Orlando
  • Gregor, Leoš
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
issn
  • 1212-3951
number of pages
http://localhost/t...ganizacniJednotka
  • 27510
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 112 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software