| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - V posledních letech, s rozvojem výpočetní techniky, dochází k rozvoji moderních nástrojů při řešení problémů různé složitosti. Jednu z těchto nových metod představuje přístup založený na numerickém řešení úloh, též označovaný jako metody Monte-Carlo. Historie této metody sice spadá do poloviny minulého století, ale teprve v poslední době je jejímu využití věnována patřičná pozornost. S využitím metody Monte-Carlo jsou při ocenění opcí spojeny výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod může být malá rychlost konvergence, která činí , kde N je počet simulací. Proto byly navrženy postupy urychlující konvergenci a zvyšující efektivnost celého výpočtu. K těmto postupům lze zařadit metody redukce rozptylu (použití protikladných proměnných-antithetic variates a řízených proměnných-control variates) a také postupy zvyšující kvalitu generátoru pseudo-náhodných čísel, kdy tato čísla jsou nahrazena quasi-náhodnými čísly, která jsou tvořena pomocí deterministických algoritmů. Použití quasi-náhodných čísel při simulován (cs)
- Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Interest in use of Monte-Carlo methods for option pricing is increasing. Monte-Carlo methods are an alternative approach to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approach and its extensions for option pricing with the use of antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo, variance reduction techniques and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results of option prices are confirmed by the application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results. Convergence of option pricing results and standard errors of option prices to analytical option price are graphically demonstrated.
- Using simulation is a new approach for option pricing and pricing of other derivatives. Interest in use of Monte-Carlo methods for option pricing is increasing. Monte-Carlo methods are an alternative approach to analytical pricing models (Black-Scholes model). This paper deals with basic analysis of the Monte-Carlo approach and its extensions for option pricing with the use of antithetic variables technique and Quasi Monte-Carlo. In this paper Monte-Carlo, variance reduction techniques and Quasi Monte-Carlo option pricing process is described. Theoretical results of option prices are confirmed by the application of evaluating European call options and simulations results are compared with analytical results. Convergence of option pricing results and standard errors of option prices to analytical option price are graphically demonstrated. (en)
|
| Title
| - Aplikace metod Monte-Carlo při oceňování opcí (cs)
- Application of Monte-Carlo Methods in Option Pricing
- Application of Monte-Carlo Methods in Option Pricing (en)
|
| skos:prefLabel
| - Aplikace metod Monte-Carlo při oceňování opcí (cs)
- Application of Monte-Carlo Methods in Option Pricing
- Application of Monte-Carlo Methods in Option Pricing (en)
|
| skos:notation
| - RIV/61989100:27510/04:00009574!RIV/2005/MSM/275105/N
|
| http://linked.open.../vavai/riv/strany
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...iv/cisloPeriodika
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/61989100:27510/04:00009574
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Financial option;Black-Scholes model;Monte-Carlo approach;Quasi Monte-Carlo method and antithetic variables;standard error (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...odStatuVydavatele
| - ES - Španělské království
|
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| |
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...v/svazekPeriodika
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| - Arencibia Montero, Orlando
- Gregor, Leoš
|
| http://linked.open...n/vavai/riv/zamer
| |
| number of pages
| |
| https://schema.org/isbn
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)