About: Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	V příspěvku jsou popsány přístupy k oceňování finančních derivátů se zřetelem na oceňování termínových kontraktů typu forward. Popsány a odvozeny jsou strategie na bázi nemožnosti arbitráže, replikační strategie a hedgingová strategie. Oceňování je prováděno za předpokladu dokonalého trhu. Podkladovými aktiv forwardů jsou, akcie, akcie s výplatou dividend, obligace, obligace s kupóny, komodita s náklady skladování, měna. Modely oceňování jsou formulovány jak pro diskrétní tak pro spojité výplaty. Je ukázáno, že za podmínek dokonalého trhu vedou všechny strategie ke stejným výsledkům. V příspěvku jsou popsány přístupy k oceňování finančních derivátů se zřetelem na oceňování termínových kontraktů typu forward. Popsány a odvozeny jsou strategie na bázi nemožnosti arbitráže, replikační strategie a hedgingová strategie. Oceňování je prováděno za předpokladu dokonalého trhu. Podkladovými aktiv forwardů jsou, akcie, akcie s výplatou dividend, obligace, obligace s kupóny, komodita s náklady skladování, měna. Modely oceňování jsou formulovány jak pro diskrétní tak pro spojité výplaty. Je ukázáno, že za podmínek dokonalého trhu vedou všechny strategie ke stejným výsledkům. (en)
Title	Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts (en)
skos:prefLabel	Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts Approaches to apprising financial derivatives with application to non-option contracts (en)
skos:notation	RIV/61989100:27510/03:00007698!RIV/2004/GA0/275104/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	1-14
http://linked.open...avai/riv/aktivita	P Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	P(GA402/02/1046), Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2004
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Zmeškal, Zdeněk
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	598979
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/03:00007698
http://linked.open...riv/jazykVysledku	eng - angličtina
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Non-option derivative contract, forward, futures, non-arbitrage strategy, replication strategy, hedging strategy, discrete payoffs, continuous payoffs (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	forward hedging strategy futures Non-option derivative contract continuous payoffs discrete payoffs non-arbitrage strategy replication strategy
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[02A15A993E02]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Karviná
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Karviná
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	AH
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...nichUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...vavai/riv/projekt	Application of the Fuzzy-Stochastic Approaches in Financial Decision-making
http://linked.open...UplatneniVysledku	2003
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Zmeškal, Zdeněk
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	EUR - Evropská
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2003-10-15 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20275100015
number of pages	14 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
https://schema.org/isbn	80-7248-215-7
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 48 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software