About: The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option and a comparison of accuracy of different methods

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option and a comparison of accuracy of different methods Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	skos:Concept http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek
Description	The purpose of this article is to show how kurtosis and skewness can influence the arbitrage free price of plain vanilla call option and to show how accurate are different approaches of calculating the price of call option. The first part of this articleis an introduction that should familiarize reader with number of models for option pricing. We focus on derivation of Rubinstein's edgeworth model in the second part. There will be presented different approaches how to compute an arbitrage free price of option - numerical method, binomial model, analytic approximation. We are going to show conditions and accuracy of these techniques of pricing options. The third part is practical and includes the results of this paper. It shows influence of skewness an d kurtosis on the option's price under different approaches. The last part is conclusion where we summarize everything what has been showed in this paper. (en) Cílem tohoto příspěvku je ukázat jaký vliv může mít šikmost a špičatost na arbitrážní cenu kupní opce a ukázat přesnost jednotlivých postupů pro výpočet její ceny. První část tohoto příspěvku je úvod, který má seznámit čtenáře s mnoha modely, které se používají k oceňování opcí. Rubinsteinův model založený na Edgeworthově rozvoji je odvozen v části druhé. Zde jsou popsány jednotlivé postupy použitelné pro výpočet ceny opce - numerický výpočet, binomický model a analytická aproximace. Dále jsou odvozeny podmínky a přesnost jednotlivých technik oceňování opcí. Třetí část obsahuje výsledky tohoto příspěvku.. Ukazuje vliv šikmosti a špičatosti na cenu opce a přesnost jednotlivých metod. Poslední část obsahuje sumarizaci všeho co bylo ukázáno v tomto příspěvku.
Title	The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option and a comparison of accuracy of different methods (en) Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce a srovnání přesností různých metod při výpočtu ceny této opce Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce a srovnání přesností různých metod při výpočtu ceny této opce (cs)
skos:prefLabel	The analysis of influence of skewness and kurtosis on the price of plain call option and a comparison of accuracy of different methods (en) Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce a srovnání přesností různých metod při výpočtu ceny této opce Analýza vlivu šikmosti a špičatosti na cenu jednoduché call opce a srovnání přesností různých metod při výpočtu ceny této opce (cs)
skos:notation	RIV/61989100:27510/03:00007688!RIV/2004/MSM/275104/N
http://linked.open.../vavai/riv/strany	229-242
http://linked.open...avai/riv/aktivita	Z
http://linked.open...avai/riv/aktivity	Z(MSM 275100015)
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat	2004
http://linked.open...aciTvurceVysledku	Lichnovský, Petr
http://linked.open.../riv/druhVysledku	D - Článek ve sborníku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open...titaPredkladatele	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta
http://linked.open...dnocenehoVysledku	598433
http://linked.open...ai/riv/idVysledku	RIV/61989100:27510/03:00007688
http://linked.open...riv/jazykVysledku	cze - čeština
http://linked.open.../riv/klicovaSlova	Financial option, option price model, BS model, skewness, kurtosis, edgeworth expansion, binomial model, analytic approximation, numerical solution (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo	skewness numerical solution BS model Financial option analytic approximation edgeworth expansion option price model kurtosis binomial model
http://linked.open...ontrolniKodProRIV	[840736ED54E3]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce	Ostrava
http://linked.open...i/riv/mistoVydani	Ostrava
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje	Sborník ze 4.mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí
http://linked.open...in/vavai/riv/obor	BA
http://linked.open...ichTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...cetTvurcuVysledku	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...nichUcastnikuAkce	0 (xsd:int)
http://linked.open...UplatneniVysledku	2003
http://linked.open...iv/tvurceVysledku	Lichnovský, Petr
http://linked.open...vavai/riv/typAkce	WRD - Světová
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce	2003-09-02 (xsd:date)
http://linked.open...n/vavai/riv/zamer	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/zamer/MSM%20275100015
number of pages	14 (xsd:int)
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
https://schema.org/isbn	80-248-0404-2
http://localhost/t...ganizacniJednotka	27510

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 58 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software