The contribution is dedicated to nonstationary time series, to the problem of identification of unit roots. Some statistical tests of unit roots are shown. It is possible to use these tests in vector time series, for example in problem of cointegration. (en)
Příspěvek je věnován nestacionárním časovým řadám, problému identifikace jednotkových kořenů v časových řadách a ukázkám některých statistických testů. Tyto testy je možné uplatnit také v oblasti vícerozměrných řad, například při kointegraci.