Some sensitivity analyses VaR methodology are presented. uncertainty and probability model uncertainty are analyzed. Correction prodecures and some way to measuring imperfection are proposed too. (en)
Práce se zabývá rozbory citlivosti některých postupů, zahrnutých pod zkratkou VaR. Analyzuje možný vliv vstupních neurčitostí a neurčitostí v určení pravděpodobnostního modelu.
Práce se zabývá rozbory citlivosti některých postupů, zahrnutých pod zkratkou VaR. Analyzuje možný vliv vstupních neurčitostí a neurčitostí v určení pravděpodobnostního modelu. (cs)