| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| Description
| - Vysoká špičatost, silné konce, asymetrie nepodmíněného rozdělení a nekonstantnost rozptylu cen podílových listů vedou k hledání vhodného pravděpodobnostního rozdělení jehož cílem je popis chování časových řad a modelování jejich podmíněného rozptylu (volatility). Analýza se zaměřuje na pět časových řad českých akciových podílových fondů - na nepodmíněné pravděpodobnostní rozdělení jejich logaritmovaných výnosů. S ohledem na odhalenou nenormalitu reziduí, není splněna jedna ze základních podmínek modelů volatility. Vhodné modely mohou být vytvořeny změnou předpokladu o podmíněném rozdělení nesystematické složky na Studentovo nebo GED rozdělení. Parametry vybraných modelů volatility jsou odhadnuty rozdílnými metodami používajícími odlišné věrohodnostní funkce. Odhady jsou vzájemně porovnány s cílem nalézt doporučení pro modelování finančních časových řad.
- Vysoká špičatost, silné konce, asymetrie nepodmíněného rozdělení a nekonstantnost rozptylu cen podílových listů vedou k hledání vhodného pravděpodobnostního rozdělení jehož cílem je popis chování časových řad a modelování jejich podmíněného rozptylu (volatility). Analýza se zaměřuje na pět časových řad českých akciových podílových fondů - na nepodmíněné pravděpodobnostní rozdělení jejich logaritmovaných výnosů. S ohledem na odhalenou nenormalitu reziduí, není splněna jedna ze základních podmínek modelů volatility. Vhodné modely mohou být vytvořeny změnou předpokladu o podmíněném rozdělení nesystematické složky na Studentovo nebo GED rozdělení. Parametry vybraných modelů volatility jsou odhadnuty rozdílnými metodami používajícími odlišné věrohodnostní funkce. Odhady jsou vzájemně porovnány s cílem nalézt doporučení pro modelování finančních časových řad. (cs)
- High value of kurtosis, heavy tails, asymmetric unconditional distribution and nonstationarity of open-end-funds allotment certificates prices is the main reason for searching for an alternative non-normal probability distribution in order to describe time series behavior and to model its conditional mean and conditional variance (volatility). Analysis focuses on five share funds pursuing in the Czech Republic, especially on unconditional distribution of their logarithmic returns. With respect to discovered non-normality of residuals, the key volatility model assumption is not met. Suitable models can be obtained by changing the model distributional assumption of error term to Student-t distribution or Generalized Error Distribution. Model parameters are estimated using different maximization methods based on derived likelihood functions. Parameter estimates are compared in order to find recommendations for modeling conditional variance of financial time series. (en)
|
| Title
| - Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad
- Conditional Distribution of Financial Time Series Volatility Models Errors (en)
- Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad (cs)
|
| skos:prefLabel
| - Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad
- Conditional Distribution of Financial Time Series Volatility Models Errors (en)
- Podmíněné rozdělení nesystematické složky modelů volatility finančních časových řad (cs)
|
| skos:notation
| - RIV/44555601:13520/08:00004321!RIV10-MZP-13520___
|
| http://linked.open...avai/riv/aktivita
| |
| http://linked.open...avai/riv/aktivity
| |
| http://linked.open...iv/cisloPeriodika
| |
| http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
| |
| http://linked.open...aciTvurceVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/druhVysledku
| |
| http://linked.open...iv/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open...titaPredkladatele
| |
| http://linked.open...dnocenehoVysledku
| |
| http://linked.open...ai/riv/idVysledku
| - RIV/44555601:13520/08:00004321
|
| http://linked.open...riv/jazykVysledku
| |
| http://linked.open.../riv/klicovaSlova
| - Volatility; open-end-funds; conditional distribution; error (en)
|
| http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
| |
| http://linked.open...odStatuVydavatele
| |
| http://linked.open...ontrolniKodProRIV
| |
| http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
| |
| http://linked.open...in/vavai/riv/obor
| |
| http://linked.open...ichTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...cetTvurcuVysledku
| |
| http://linked.open...vavai/riv/projekt
| |
| http://linked.open...UplatneniVysledku
| |
| http://linked.open...iv/tvurceVysledku
| |
| issn
| |
| number of pages
| |
| http://localhost/t...ganizacniJednotka
| |
| is http://linked.open...avai/riv/vysledek
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)