About: Návrh a test neparametrického opčního modelu     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Vysledek, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

AttributesValues
rdf:type
Description
  • This paper introduces a comprehensive nonparametric option-valuation model, using an extensive set of historical data on underlying asset returns jointly with minimalistic implied information on market expectations. Its testing on empirical data from the Warsaw Stock Exchange indicates that such distribution-free models may bring some interesting insights as well as applicability features, in particular wherever derivative markets are relatively new or illiquid. (en)
  • Tento dokument zavádí všeobecný neparametrický model –oceňování opcí, za použití rozsáhlého souboru historických údajů podkladových aktiv vrací spolu s minimalisticky implikovanými informacemi o tržních očekávání. Jeho testování na empirických údajích z Varšavské burzy cenných papírů ukazuje, že takové modely bez distribuce mohou přinést některé zajímavé postřehy, stejně jako využitelné funkce, zejména tam, kde jsou derivátové trhy relativně nové, nebo nelikvidní.
  • Tento dokument zavádí všeobecný neparametrický model –oceňování opcí, za použití rozsáhlého souboru historických údajů podkladových aktiv vrací spolu s minimalisticky implikovanými informacemi o tržních očekávání. Jeho testování na empirických údajích z Varšavské burzy cenných papírů ukazuje, že takové modely bez distribuce mohou přinést některé zajímavé postřehy, stejně jako využitelné funkce, zejména tam, kde jsou derivátové trhy relativně nové, nebo nelikvidní. (cs)
Title
  • Návrh a test neparametrického opčního modelu
  • Návrh a test neparametrického opčního modelu (cs)
  • The Design and Test of a Nonparametric Option Model (en)
skos:prefLabel
  • Návrh a test neparametrického opčního modelu
  • Návrh a test neparametrického opčního modelu (cs)
  • The Design and Test of a Nonparametric Option Model (en)
skos:notation
  • RIV/26138077:_____/15:#0000659!RIV15-MSM-26138077
http://linked.open...avai/riv/aktivita
http://linked.open...avai/riv/aktivity
  • N
http://linked.open...vai/riv/dodaniDat
http://linked.open...aciTvurceVysledku
http://linked.open.../riv/druhVysledku
http://linked.open...iv/duvernostUdaju
http://linked.open...titaPredkladatele
http://linked.open...dnocenehoVysledku
  • 303
http://linked.open...ai/riv/idVysledku
  • RIV/26138077:_____/15:#0000659
http://linked.open...riv/jazykVysledku
http://linked.open.../riv/klicovaSlova
  • Option valuation; Nonparametric simulation; Warsaw Stock Exchange; VIG 20 (en)
http://linked.open.../riv/klicoveSlovo
http://linked.open...ontrolniKodProRIV
  • [BB655B039642]
http://linked.open...v/mistoKonaniAkce
  • Hradec Králové
http://linked.open...i/riv/mistoVydani
  • Hradec Králové
http://linked.open...i/riv/nazevZdroje
  • Hradecké ekonomické dny 2015
http://linked.open...in/vavai/riv/obor
http://linked.open...ichTvurcuVysledku
http://linked.open...cetTvurcuVysledku
http://linked.open...UplatneniVysledku
http://linked.open...iv/tvurceVysledku
  • Vlachý, Jan
http://linked.open...vavai/riv/typAkce
http://linked.open.../riv/zahajeniAkce
number of pages
http://purl.org/ne...btex#hasPublisher
  • Univerzita Hradec Králové
https://schema.org/isbn
  • 978-80-7435-548-6
Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 112 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software