About: Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GP402/08/P207
Description	The goal of the grant project is the construction and verification of a heterogeneous agent model which will be an extension of the model developed by Brock and Hommes. The new model will include a possibility to change the mood of the investors on the market. This modification will allow changing phases of optimism and pessimism and will enable generation of more realistic financial time series. The outputs of our model will be compared to real market data such as market indices. For an analysis of the results, we intend to use wavelets, which is a relatively new tool for analyzing financial time series. The wavelet analysis is, in some sense, complementary to the existing analyzing techniques, such as the correlation and the spectral analysis, andappears to be a very convenient tool for activity detection on various scales of the price time series. The ambition of the project is to explain some stylized facts in finance with the heterogeneous agent model. (en) Grantového projekt je zaměřen na konstrukci a verifikaci model s heterogenními agenty ve financích. Navrhovaný model používá jako základ model Hommese a Brocka z roku 1988. Nový model bude obsahovat možnost měnit náladu investorů na trhu, což umožní simulovat střídání fází optimismu a pesimismu na finančním trhu. Tato vlastnost nám dovoluje simulaci reálného finančního trhu. Simulovaná data budou poté porovnány s daty reálnými, např. s indexy akciových trhů. Výsledky budou dále analyzovány pomocí waveletů. Wavelety jsou relativně nový a velmi perspektivní nástroj pro analýzu finančních trhů. Tyto metody nám pomáhají detekovat aktivitu investorů na různých škálách a také jejich přesnou lokalizaci. Projekt má za cíl vysvětlit některé specifické vlastnosti finančních trhů pomocí navrhovaného modelu s heterogenními agenty.
Title	Analysis of the Heterogeneous Agents Models in Finance (en) Analýza modelů s heterogenními agenty ve financích
skos:notation	GP402/08/P207
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Post-graduate (doctorate) grants
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GP402%2F08%2FP207/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GP402%2F08%2FP207/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2015-03-20 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	82383897
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...hodnoceniProjektu	U - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	agents' trading strategies; heterogeneous agents model with stochastic memory; worst out algorithm (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	13 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	13 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2010-04-16 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/402%2F08%2FP207
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2010
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2011
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02008GA1PD
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2010-12-31 (xsd:date)
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2008-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Projekt byl zaměřen na výzkum modelů s heterogennímy agenty na finačních trzích. Jedním z hlavních přínosů projektu je konstrukce skupiny modelů s heterogennímy agenty, které replikují charakteristiky časových řad reálných trhů. Podařilo se vytvořit nový druh modelu, kde je možné simulovat změny nálady investorů, tj. sentimentu na trhu. Změna sentimentu je definována jako posun oče (cs) The goal of the grant project was construction a heterogeneous agent models on financial markets. The first model includes a possibility to change the mood of the investors on the market. A change in sentiment is defined as a shift in beliefs about the future trend value. Our results show that the introduction of changing sentiment in the proposed form does not change the persisten (en)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
http://linked.open.../cep/klicoveSlovo	heterogeneous agents model with stochastic memory agents' trading strategies
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Wavelets and sentiment in the heterogeneous agent model Wavelet Neural Networks Prediction of Central European Stock Markets Neural Networks with Wavelet Based Denoising Layer: Application to Central European Stock Market Forecasting Cusp Catastrophe Theory: Application to U.S. Stock Wavelets and Sentiment in the Heterogeneous Agents Model Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model Smart predictors in the heterogeneous agent model What does the wavelet analysis tell us about the Central European stock markets behavior during the crisis? Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model Monte Carlo-based tail exponent estimator Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data Tail Behavior of the Central European Stock Markets during the Financial Crisis How do skilled traders change the structure of the market
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GP402%2F08%2FP207/2008/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GP402%2F08%2FP207/2009/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GP402%2F08%2FP207/2010/ico%3A67985556 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GP402%2F08%2FP207/2011/ico%3A67985556

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 9 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software