About: Application of generalized statistics in critical phenomena and financial markets

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Application of generalized statistics in critical phenomena and financial markets Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GCP402/12/J077
Description	Generalized statistics is a fundamental concept in modern statistical physics. It attracts a great deal of interest in many scientific fields, including biology, non-linear dynamics and financial markets. Despite its importance, it is still an open question how to qualify, quantify and dynamically produce heavy-tail distributions which underly such a vast and rich territory of natural phenomena. The aim of this 3 year research project is to invoke methods of statistical physics (functional integrals and superstatistics) and econophysics (entropic measures and information divergencies) to quantify and qualify effects of heavy tailed distributions in various realistic systems. In particular, the research will address the following: - the extension of superstatistics into multiply-stochastic processes; - application of the superstatistics paradigm into financialn markets, namely to option pricing; - the extension of information geometry to non-Shannonian divergencies; - the study of critical phenomena from the point of generalized information geometry. (en) Zobecněná statistika je nyní jedním z klíčových konceptů moderní statistické fyziky. Její důležitost je také značně oceňována, například v biologii, v nelineárních dynamickýh systémech či ve finančních trzích. Otevřenou otázkou však stále zůstává jak co nejlépe kvalifikovat, kvantifikovat a dynamicky pochopit tento bohatý výskyt "heavy-tail" pravděpodobnostních distribucí v přírodních jevech. Cílem tohoto tříletého výzkumného projektu je využít metod statistické fyziky (funkcionální integrály a superstatistika) a ekonofyziky (entropické míry a informační divergence) ke kvalifikaci a kvantifikaci efektů způsobených "heavy-tail" distribucemi se zvlaštním zřetelem na teorii kritických jevů a na finanční trhy. V rámci našeho projektu se chceme specificky zabývat následujícími oblastmi: - zobecnění superstatistiky na vícenásobné stochastické procesy; - aplikace superstatistiky na finanční trhy, se speciálním zřetelem na "option-pricing" modely; - zobecnění informační geometrie na ne-Shannonovské divergence; - studium kritických jevů z hlediska zobecněné informační geometrie
Title	Application of generalized statistics in critical phenomena and financial markets (en) Aplikace zobecněné statistiky v teorii kritických jevů a ve finančních trzích
skos:notation	GCP402/12/J077
http://linked.open...avai/cep/aktivita	International projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GCP402%2F12%2FJ077/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GCP402%2F12%2FJ077/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2015-05-22 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	101145638
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	BE - Teoretická fyzika
http://linked.open...hodnoceniProjektu	V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	Generalized statistics Renyi's information measure Tsallis entropy Econophysics Superstatistics (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	13 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	13 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2014-03-31 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/P402-12-J077
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2014
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2015
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02012GA1GC
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2014-12-31 (xsd:date)
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2012-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	Research content of the project is important. The research outputs are 9 publications in modest international journals with impact factor in physics and 6 publications in proceedings. Two journals belong to the top quartile in the field of physics. The project is also important by its interdisciplinary character between quantum physics and financial markets. The use of the grant funds was OK. (en) Odborny prinos projektu je vysoky. Resitele za dobu projektu vygenerovaly 9 publikaci v kvalitnich zahranicnich casopisech s impakt faktorem prevazne v oblasti fyziky a 6 publikaci ve sbornicich. Z toho dva casopisy nalezi do horniho kvartilu v oboru fyziky. Projekt je vyznamny i svym interdisciplinarnim obsahem mezi kvantovou fyzikou a financnimi trhy.Cerpani financnich prostredku bylo v poradku. (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Modeling Financial Time Series: Multifractal Cascades and Rényi Entropy Multifractal diffusion entropy analysis: Optimal bin width of probability histograms Transport properties of anyons in random topological environments Emergence of special and doubly special relativity Special relativity induced by granular space Nambu-Goldstone dynamics and generalized coherent-state functional integrals A framework for dynamical generation of flavor mixing Granular universe: statistical origin of special and doubly special relativity Green function of the double-fractional Fokker-Planck equation: Path integral and stochastic differential equations Cooperative dynamical processes: the emergence of relativistic quantum theory Methods and Techniques for Multifractal Spectrum Estimation in Financial Time Series Path-integral approach to the Wigner-Kirkwood expansion Space-Time Grains: Roots of Special and Doubly Special Relativity
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GCP402%2F12%2FJ077/2015/orjk%3A21340 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GCP402%2F12%2FJ077/2012/orjk%3A21340 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GCP402%2F12%2FJ077/2013/orjk%3A21340 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GCP402%2F12%2FJ077/2014/orjk%3A21340

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 116 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software