About: Dynamics of information flows and volatility transmission in financial markets

Facets (new session)
Description
Metadata
Settings
- owl:sameAs
- Inference Rule:

About: Dynamics of information flows and volatility transmission in financial markets Goto Sponge NotDistinct Permalink

An Entity of Type : http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt, within Data Space : linked.opendata.cz associated with source document(s)

Attributes	Values
rdf:type	http://linked.opendata.cz/ontology/domain/vavai/Projekt
rdfs:seeAlso	http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GAP403/11/0020
Description	The financial and economic turbulence during 2008–2009 renewed interest in understanding the nature of information transmission on and among financial markets. In this project we propose to extend modeling specifications to analyze the effects of information flows, spillovers, and volatility transmission in emerging European financial markets. This theoretical part constitutes a fundamental research in econometrics. Empirical part is to employ formulated specifications on real data. We focus on emerging EU financial markets as the above topics in region are under-researched. By employing high-frequency financial intraday data we would be able to analyze the effect of information flow in a form of several classes of macroeconomic announcements from the excess impact perspective, and we would jointly model the volatility of the returns accounting for its intra-day movements and day-of-the-week effects. We would also provide a thorough assessment of volatility transmission among emerging European foreign exchange markets using model-free non-parametric measures of ex-post volatility. (en) Finanční a hospodářské turbulence v letech 2008-2009 oživily zájem o studium povahy přenosu informací na a mezi finančními trhy. V tomto projektu navrhujeme rozšíření modelových specifikací pro analýzu vlivu informačních toků, jejich přelévaní, a přenosu volatility na nových finančních trzích EU. Tato teoretická část spadá pod základní výzkum v ekonometrii. Empirickou částí je aplikace navržených specifikací na reálná data. Zaměřujeme se na nové finanční trhy EU, neboť zkoumaná témata nejsou pro tento region dostatečně zpracována. Použití vysokofrekvenčních finačních vnitrodenních dat nám umožní analyzovat vliv informačních toků ve formě různých skupin makroekonomických oznámení z pohledu jejich vlivu nad očekáváním trhu. Společně budeme rovněž modelovat volatilitu výnosů a zohledníme její vnitrodenní i vnitrotýdenní pohyby. V projektu také provedeme detailní rozbor přenosu volatility mezi novými evropskými cizoměnovými trhy za použití vysokofrekvenčních data a neparametrických indikátorů ex-post volatility.
Title	Dynamics of information flows and volatility transmission in financial markets (en) Dynamika informačních toků a přenos volatility na finančních trzích
skos:notation	GAP403/11/0020
http://linked.open...avai/cep/aktivita	Standard projects
http://linked.open...kovaStatniPodpora	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GAP403%2F11%2F0020/celkovaStatniPodpora
http://linked.open...ep/celkoveNaklady	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/projekt/GAP403%2F11%2F0020/celkoveNaklady
http://linked.open...datumDodatniDoRIV	2014-07-01 (xsd:date)
http://linked.open...i/cep/druhSouteze	VS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
http://linked.open...ep/duvernostUdaju	S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
http://linked.open.../cep/fazeProjektu	100268296
http://linked.open...ai/cep/hlavniObor	AE - Řízení, správa a administrativa
http://linked.open...hodnoceniProjektu	V - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
http://linked.open...vai/cep/kategorie	ZV - Základní výzkum
http://linked.open.../cep/klicovaSlova	finančních trhy dynamika informačních toků přenos volatility vysokofrekvenční data (en)
http://linked.open...ep/partnetrHlavni	Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
http://linked.open...inujicichPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open...cep/pocetPrijemcu	1 (xsd:int)
http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu	0 (xsd:int)
http://linked.open.../pocetVysledkuRIV	12 (xsd:int)
http://linked.open...enychVysledkuVRIV	12 (xsd:int)
http://linked.open...lneniVMinulemRoce	2013-06-07 (xsd:date)
http://linked.open.../prideleniPodpory	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/prideleniPodpory/P403-11-0020
http://linked.open...iciPoslednihoRoku	2013
http://linked.open...atUdajeProjZameru	2014
http://linked.open.../vavai/cep/soutez	SGA02011GA-ST
http://linked.open...usZobrazovaneFaze	DUU
http://linked.open...ai/cep/typPojektu	P - Projekt výzkumu a vývoje financovaný ze státního rozpočtu
http://linked.open...ep/ukonceniReseni	2013-12-31 (xsd:date)
http://linked.open.../cep/vedlejsiObor	AH - Ekonomie
http://linked.open...ep/zahajeniReseni	2011-01-01 (xsd:date)
http://linked.open...jektu+dodavatelem	The project contributes to analysis of information transmission influence on EU financial markets. Final sheet of the project contains adequate information about project results and its publication outputs that are significantly higher comparing to other projects. Results of the project can be used to financial market regulation. Use of project funds is qualified. (en) Projekt prohlubuje analýzu vlivů informačních toků na finančních trzích EU. Závěrečná karta projektu obsahuje adekvátní informace jak o výsledcích projektu, tak i o jeho publikačních výstupech, které jsou v porovnání s ostatními projekty vysoce nadprůměrné. Výsledky projektu mohou být použity při regulaci finančních trhů. Čerpání finančních prostředků je během celé dobry trvání projektu bez závad. (cs)
http://linked.open...tniCyklusProjektu	ZBKU
is http://linked.open...vavai/riv/projekt of	Intraday price behavior during information arrival in emerging markets Short- and long-term growth effects of exchange rate adjustment Foreign news and spillovers in emerging European stock markets Detecting information-driven trading in a dealers market Do broker/analyst conflicts matter? Detecting evidence from internet trading platforms The impact of macro news and central bank communication on emerging European forex markets Volatility transmission in emerging European foreign exchange markets Short-term and long-term growth effects of exchange rate adjustment Do broker/analyst conflicts matter? Detecting evidence from internet trading platforms The identification of price jumps Price jumps on European stock markets The impact of macro news and central bank communication on emerging European forex markets
is http://linked.open...vavai/cep/projekt of	http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP403%2F11%2F0020/2011/orjk%3A11640 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP403%2F11%2F0020/2012/orjk%3A11640 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP403%2F11%2F0020/2013/orjk%3A11640 http://linked.opendata.cz/resource/domain/vavai/cep/ucast/GAP403%2F11%2F0020/2014/orjk%3A11640

Faceted Search & Find service v1.16.118 as of Jun 21 2024

Alternative Linked Data Documents: ODE Content Formats:

RDF

ODATA

Microdata

About

OpenLink Virtuoso version 07.20.3240 as of Jun 21 2024, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Single-Server Edition (126 GB total memory, 37 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software