| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:seeAlso
| |
| Description
| - Z výzkumu výkonnosti kapitálových trhů vyplynulo více otázek než odpovědí, protože empirické poznatky o kapitálových trzích se od výsledků hypotézy výkonnosti kapitálových trhů výrazně liší. Data vykazují nadměrnou volatilitu, shluky volatility, asymetrie výnosů, těžké chvosty a z nich plynoucí vyšší pravděpodobnost neočekávaných událostí, či vyšších výnosů, než by vyplývalo z předpokladů normálního rozdělení. Navrhovaný projekt si klade za cíl analyzovat kapitálové trhy z řady dosud méně probádaných směrů: a)Behaviorální analýza agentů na kapitálových trzích, b)Modely heterogenních agentů a jejich experimentální ověřování, c)Aplikace metod spektrální analýzy k vytvoření energetického obrazu struktury kapitálového trhu, d)Multifaktorové modely stochastické volatility, e)Analýza mechanismů kapitálových trhů pomocí metod nelineární a stochastické analýzy, f)Analýza interakcí kapitálových trhů a monetární rovnovážné a nerovnovážné makroekonomie.
- The proposed research is aimed to contribute to understanding the factors influencing prices on financial markets. We plan to focus to changes in the fundamentals of financial assets, speculation, market sentiments and various shocks like unexpected changes of interest rates, policies, or criminal activities resulting in short-term fluctuations and even long-term swings between the periods of bull and bear markets. For a long term, the financial economics has been dominated by the efficient market hypothesis which was unable to capture these phenomena and thus it was unable to yield robust predictions. In our research, we plan to use approaches connecting quantitative analysis and behavioral approaches, namely the prospect theory, heterogeneous agents modeling and nonlinear dynamics approaches such as the catastrophe theory with bifurcations, which allow the existence of multiple equilibria and sunspot effects. The result of our research could be theories and models linking the macroeconomic prices variables, the evolution of financial markets, and the above mentioned ``un-systematic‘‘ factors. The resulting methods and models will be applied, tested and calibrated on both well-established and emerging markets. Impacts of capital markets bifurcations on monetary macroeconomic equilibrium will be analyzed as well. (en)
|
| Title
| - New Approaches to Monitoring and Forecasting Financial Markets (en)
- Nové přístupy pro monitorování a predikci na kapitálových trzích
|
| skos:notation
| |
| http://linked.open...avai/cep/aktivita
| |
| http://linked.open...kovaStatniPodpora
| |
| http://linked.open...ep/celkoveNaklady
| |
| http://linked.open...datumDodatniDoRIV
| |
| http://linked.open...i/cep/druhSouteze
| |
| http://linked.open...ep/duvernostUdaju
| |
| http://linked.open.../cep/fazeProjektu
| |
| http://linked.open...ai/cep/hlavniObor
| |
| http://linked.open...hodnoceniProjektu
| |
| http://linked.open...vai/cep/kategorie
| |
| http://linked.open.../cep/klicovaSlova
| - heterogeneous agents behavioural finance bifurcations cusp catastrophe wavelets neural networks monetary macroeconomics (en)
|
| http://linked.open...ep/partnetrHlavni
| |
| http://linked.open...inujicichPrijemcu
| |
| http://linked.open...cep/pocetPrijemcu
| |
| http://linked.open...ocetSpoluPrijemcu
| |
| http://linked.open.../pocetVysledkuRIV
| |
| http://linked.open...enychVysledkuVRIV
| |
| http://linked.open...lneniVMinulemRoce
| |
| http://linked.open.../prideleniPodpory
| |
| http://linked.open...iciPoslednihoRoku
| |
| http://linked.open...atUdajeProjZameru
| |
| http://linked.open.../vavai/cep/soutez
| |
| http://linked.open...usZobrazovaneFaze
| |
| http://linked.open...ai/cep/typPojektu
| |
| http://linked.open...ep/ukonceniReseni
| |
| http://linked.open...ep/zahajeniReseni
| |
| http://linked.open...jektu+dodavatelem
| - In substance the project met the set goals especially by extending several areas of the financial markets and macroeconomic stability literature. The project did not have a specific publication target but the quantity of publications was very good - more than 4 Jimp publications per year on average - and several of them were of high quality as well (2 in Energy Economics, 6 in Physica A). (en)
- Projekt splnil stanovené výzkumné cíle; obohatil zejména literaturu finančních trhů a makroekonomické stability. V návrhu projektu nebyly specifikovány publikační cíle, nicméně kvantita publikací byla velmi dobrá - v průměru více jak 4 impaktované publikace ročně - a některé dosahovali vysoké kvality (2 v Energy Economics a 6 v Physica A). (cs)
|
| http://linked.open...tniCyklusProjektu
| |
| is http://linked.open...vavai/riv/projekt
of | |
| is http://linked.open...vavai/cep/projekt
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)